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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 78.000 $ | 0,01 % |
8.700
+3.285
| +61 % | +30.936 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
827
Cheetah Mobile
CMCM
69,8 Mio. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.078
-900
| -46 % | -96.394 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
828
InterContinental Hotels
IHG
26,3 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
1.666
-190
| -10 % | -9.715 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
829
Oshkosh
OSK
8,51 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
2.119
-1.897
| -47 % | -74.069 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
830
PRA Group
PRAA
458 Mio. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
1.454
+1.226
| +538 % | +71.170 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
831
Sunoco
SUN
11,9 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
2.269
+1.485
| +189 % | +56.808 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
832
Tuniu
TOUR
51,4 Mio. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
642
+573
| +830 % | +82.062 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
SYT
833
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 76.000 $ | 0,01 % |
1.206
+99
| +9 % | +7.543 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
834
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
1.761
+1.485
| +538 % | +69.693 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
835
Tanger
SKT
4,57 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
2.268
-149
| -6 % | -4.848 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
836
Vera Bradley
VRA
228 Mio. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
+5.927
| Neu | +68.776 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SGYP
837
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 74.000 $ | 0,01 % |
14.001
+9.121
| +187 % | +70.587 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
CVRR
838
Nicht mehr gelistet
CVR Refining, LP
CVRR
| 74.000 $ | 0,01 % |
+3.872
| Neu | +74.567 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CEB
839
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
| 74.000 $ | 0,01 % |
+1.087
| Neu | +83.961 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
840
Inogen
INGN
158 Mio. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
1.518
+31
| +2 % | +1.472 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
841
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 73.000 $ | 0,01 % |
7.033
+4.871
| +225 % | +63.840 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
GIMO
842
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
| 73.000 $ | 0,01 % |
+3.675
| Neu | +96.408 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
DGI
843
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 73.000 $ | 0,01 % |
3.875
-4.567
| -54 % | -107.997 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
844
Archrock
AROC
4,92 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
4.000
-3.141
| -44 % | -75.175 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
845
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
3.700
+3.586
| +3.146 % | +68.808 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
846
Lesaka Technologies
LSAK
304 Mio. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
+4.260
| Neu | +80.938 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
847
STAG Industrial
STAG
7,22 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
3.898
-550
| -12 % | -10.363 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
MDCO
848
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 70.000 $ | 0,01 % |
+1.867
| Neu | +65.536 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
AEGR
849
Nicht mehr gelistet
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| 70.000 $ | 0,01 % |
+5.207
| Neu | +92.710 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
AVG
850
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
| 70.000 $ | 0,01 % |
3.221
-4.529
| -58 % | -114.929 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .