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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Nicht mehr gelistet
Jive Software, Inc.
JIVE
| 43.000 $ | 0,01 % |
5.400
+300
| +6 % | +2.690 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
LXK
827
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
| 43.000 $ | 0,01 % |
940
-1.660
| -64 % | -66.609 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
828
Mativ Holdings
MATV
663 Mio. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.000
+600
| +150 % | +27.380 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
829
PLDT
PHI
3,48 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
830
Dentsply Sirona
XRAY
1,84 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+925
| Neu | +42.819 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
VJET
831
Nicht mehr gelistet
VOXELJET AG American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share)
VJET
| 42.000 $ | 0,01 % |
+340
| Neu | +59.412 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CYOU
832
Nicht mehr gelistet
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| 42.000 $ | 0,01 % |
+1.441
| Neu | +42.442 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ESL
833
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
| 42.000 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +42.172 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ECYT
834
Nicht mehr gelistet
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
| 42.000 $ | 0,01 % |
+1.800
| Neu | +26.100 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
HME
835
Nicht mehr gelistet
HOME PROPERTIES, INC
HME
| 42.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +40.465 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
836
Commerce Bancshares
CBSH
7,87 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
1.616
-1.257
| -44 % | -31.218 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
837
Del Monte Corp
DMC
1,29 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
1.500
-2.900
| -66 % | -78.112 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
838
Talphera
TLPH
53,7 Mio. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
174
-11
| -6 % | -2.607 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
CLVS
839
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 41.000 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +44.064 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CBM
840
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 41.000 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +42.431 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
841
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 41.000 $ | 0,01 % |
300
+100
| +50 % | +15.689 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
RCPT
842
Nicht mehr gelistet
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
| 41.000 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +42.972 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
MMP
843
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 40.000 $ | 0,01 % |
+575
| Neu | +38.263 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
FMBI
844
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| 40.000 $ | 0,01 % |
2.400
-7.000
| -74 % | -117.767 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
ZU
845
Nicht mehr gelistet
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| 40.000 $ | 0,01 % |
+800
| Neu | +38.637 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
846
Arrowhead Research
ARWR
6,66 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
+2.400
| Neu | +42.156 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
847
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 39.000 $ | 0,01 % |
+6.109
| Neu | +41.090 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
848
Group 1 Automotive
GPI
3,07 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +39.069 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
849
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
+547
| Neu | +37.798 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
850
Western Alliance Bancorporation
WAL
8 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
+1.600
| Neu | +37.024 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .