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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAWW
801
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| 73.000 $ | 0,01 % |
+1.731
| Neu | +64.758 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
QUNR
802
Nicht mehr gelistet
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| 73.000 $ | 0,01 % |
+1.845
| Neu | +71.094 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
803
MFA Financial
MFA
673 Mio. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
2.593
-7.085
| -73 % | -185.794 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
PHH
804
Nicht mehr gelistet
PHH Corporation
PHH
| 71.000 $ | 0,01 % |
+5.675
| Neu | +67.900 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TEP
805
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| 71.000 $ | 0,01 % |
+1.858
| Neu | +64.944 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SPNC
806
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
| 71.000 $ | 0,01 % |
4.890
-2.427
| -33 % | -33.603 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
807
MasTec
MTZ
14,9 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
+3.415
| Neu | +55.895 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
808
Southwest Gas
SWX
6,74 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
1.060
-236
| -18 % | -14.218 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
NUVA
809
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 69.000 $ | 0,01 % |
+1.425
| Neu | +64.665 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
EIGI
810
Nicht mehr gelistet
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| 69.000 $ | 0,01 % |
+6.644
| Neu | +65.673 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
811
Kite Realty
KRG
5,02 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
2.471
+1.197
| +94 % | +31.766 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
812
Zions Bancorporation
ZION
9,5 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
2.839
-38.770
| -93 % | -891.621 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
DCP
813
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 68.000 $ | 0,01 % |
+2.520
| Neu | +52.799 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BGG
814
Nicht mehr gelistet
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| 68.000 $ | 0,01 % |
2.866
-6.750
| -70 % | -139.223 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
RLYP
815
Nicht mehr gelistet
RELYPSA INC COM
RLYP
| 68.000 $ | 0,01 % |
5.027
+4.754
| +1.741 % | +80.830 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
816
Equinor
EQNR
115 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
4.367
-10.755
| -71 % | -150.010 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
817
MKS Inc
MKSI
13,7 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
1.805
-1.771
| -50 % | -60.498 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
818
JBT Marel
JBTM
5,66 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
+1.194
| Neu | +58.110 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
819
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 67.000 $ | 0,01 % |
+4.882
| Neu | +55.481 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NPTN
820
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| 67.000 $ | 0,01 % |
+4.797
| Neu | +49.641 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CBPX
821
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| 67.000 $ | 0,01 % |
+3.660
| Neu | +59.418 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
822
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 67.000 $ | 0,01 % |
7.526
-16.383
| -69 % | -160.784 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
823
MiMedx Group
MDXG
566 Mio. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
7.586
-164
| -2 % | -1.363 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
824
Zillow
Z
6,96 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
+2.787
| Neu | +58.260 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
825
Oxford Industries
OXM
422 Mio. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
976
-552
| -36 % | -37.584 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .