Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMAG
801
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 48.000 $ | 0,01 % |
1.608
-816
| -34 % | -26.363 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
|
NILE
802
Nicht mehr gelistet
Blue Nile, Inc.
NILE
| 48.000 $ | 0,01 % |
+1.300
| Neu | +45.628 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
803
Universal Display
OLED
4,06 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
+867
| Neu | +38.219 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
804
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
+883
| Neu | +44.986 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
MTGE
805
Nicht mehr gelistet
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| 47.000 $ | 0,01 % |
+3.438
| Neu | +50.476 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
806
Badger Meter
BMI
4,5 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+1.600
| Neu | +47.665 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
807
NatWest
NWG
62,3 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
4.901
-9.697
| -66 % | -98.683 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
808
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,1 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+906
| Neu | +48.009 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
809
E.W. Scripps
SSP
347 Mio. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+2.428
| Neu | +49.604 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
810
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| 46.000 $ | 0,01 % |
2.696
+2.196
| +439 % | +33.921 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
811
Enovis
ENOV
1,62 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
1.134
-15.865
| -93 % | -728.292 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
812
Ternium
TX
10 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
3.700
+400
| +12 % | +5.578 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
SHOR
813
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
| 45.000 $ | 0,01 % |
+5.096
| Neu | +47.401 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CEB
814
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
| 45.000 $ | 0,01 % |
735
-352
| -32 % | -24.969 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
815
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 44.000 $ | 0,01 % |
4.856
-9.768
| -67 % | -90.826 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
816
Provident Financial Services
PFS
2,96 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
2.200
-1.500
| -41 % | -30.573 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
817
Rexford Industrial Realty
REXR
8,03 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
+2.706
| Neu | +42.012 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
818
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,4 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
767
-14.577
| -95 % | -847.037 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
CYS
819
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
| 44.000 $ | 0,01 % |
6.200
-2.700
| -30 % | -20.422 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
SSRI
820
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
| 44.000 $ | 0,01 % |
+8.679
| Neu | +52.199 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
821
El Pollo Loco
LOCO
455 Mio. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
3.416
-20.575
| -86 % | -244.528 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
822
Matthews International
MATW
604 Mio. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
+810
| Neu | +45.270 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CLVS
823
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 43.000 $ | 0,01 % |
1.252
+72
| +6 % | +4.643 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
GMLP
824
Nicht mehr gelistet
Golar LNG Partners LP
GMLP
| 43.000 $ | 0,01 % |
+3.263
| Neu | +49.066 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
WPX
825
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 43.000 $ | 0,01 % |
+7.606
| Neu | +56.528 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .