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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SFLY
801
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
| 83.000 $ | 0,01 % |
+2.349
| Neu | +98.061 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
802
PENN Entertainment
PENN
2,48 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+4.894
| Neu | +89.460 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
803
Telefônica Brasil
VIV
18,5 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+9.021
| Neu | +105.918 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
DYAX
804
Nicht mehr gelistet
DYAX CORPORATION
DYAX
| 82.000 $ | 0,01 % |
+4.300
| Neu | +102.679 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
805
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 81.000 $ | 0,01 % |
+6.119
| Neu | +106.640 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
806
Saia
SAIA
9,02 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
+2.630
| Neu | +100.362 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
807
Universal Electronics
UEIC
70,8 Mio. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
1.934
-1.170
| -38 % | -55.820 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
CCMP
808
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| 81.000 $ | 0,01 % |
2.100
+1.588
| +310 % | +69.292 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
809
Strategy Inc
MSTR
50,6 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
4.090
-2.450
| -37 % | -48.568 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
810
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+4.800
| Neu | +77.504 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
811
Red Robin
RRGB
160 Mio. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+1.059
| Neu | +89.082 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
AXLL
812
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 80.000 $ | 0,01 % |
+5.135
| Neu | +137.668 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
813
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 79.000 $ | 0,01 % |
3.244
-1.108
| -25 % | -31.376 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
814
8x8 Inc
EGHT
314 Mio. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
9.586
+5.686
| +146 % | +47.083 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
815
Enterprise Products Partners
EPD
80 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+3.184
| Neu | +88.321 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
816
Ethan Allen Interiors
ETD
457 Mio. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+2.994
| Neu | +87.776 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
817
Fossil Group
FOSL
452 Mio. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+1.430
| Neu | +90.647 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
818
MSC Industrial Direct
MSM
6,69 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+1.297
| Neu | +88.386 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
819
MaxLinear
MXL
4,81 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+6.409
| Neu | +70.644 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
820
Sun Life Financial
SLF
41,2 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+2.461
| Neu | +79.779 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
821
Super Micro Computer
SMCI
18,1 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
29.250
-40.130
| -58 % | -106.746 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
822
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 79.000 $ | 0,01 % |
1.313
-1.518
| -54 % | -101.386 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
823
Plains GP Holdings
PAGP
5,06 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+1.683
| Neu | +94.197 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
AXE
824
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 78.000 $ | 0,01 % |
1.362
-299
| -18 % | -18.723 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
ISLE
825
Nicht mehr gelistet
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
| 78.000 $ | 0,01 % |
4.506
+3.606
| +401 % | +66.809 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .