Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 56.000 $ | 0,02 % |
+47
| Neu | +31.406 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
802
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,79 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,02 % |
+903
| Neu | +53.742 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
803
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 56.000 $ | 0,02 % |
+1.390
| Neu | +54.649 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
804
St. Joe Company
JOE
4,06 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,02 % |
+3.000
| Neu | +56.544 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
805
Boston Beer
SAM
2,22 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,02 % |
+192
| Neu | +48.638 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
806
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,02 % |
+813
| Neu | +53.713 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
807
Bladex Inc
BLX
1,91 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
+1.800
| Neu | +57.146 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
808
GATX Corp
GATX
6,55 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
949
-582
| -38 % | -34.619 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
809
Rogers Communications
RCI
17,8 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
+1.400
| Neu | +53.986 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
810
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 54.000 $ | 0,02 % |
+2.843
| Neu | +52.097 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CPE
811
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 54.000 $ | 0,02 % |
991
-2.069
| -68 % | -122.239 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
812
A.O. Smith
AOS
8,68 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,02 % |
+1.892
| Neu | +49.415 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
813
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,02 % |
+4.026
| Neu | +51.824 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
814
SITE Centers
SITC
35,6 Mio. $
| 53.000 $ | 0,02 % |
+2.262
| Neu | +52.180 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
815
Allison Transmission
ALSN
10,7 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
1.538
-46.752
| -97 % | -1,49 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
816
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
+700
| Neu | +45.426 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
817
Darling Ingredients
DAR
8,39 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
2.909
-64.573
| -96 % | -1,17 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
818
Synchrony
SYF
22,4 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
1.761
-16.416
| -90 % | -455.061 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
819
Tronox
TROX
450 Mio. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
2.190
-1.673
| -43 % | -38.755 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
820
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
+1.985
| Neu | +61.421 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
821
Nicht mehr gelistet
PERFECT WORLD CO LTD SPONSORED ADR REPSTG CL B (CAYMAN ISL)
PWRD
| 52.000 $ | 0,02 % |
3.309
-8.677
| -72 % | -162.017 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
ESV
822
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 52.000 $ | 0,02 % |
+442
| Neu | +63.367 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
823
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 52.000 $ | 0,02 % |
+3.184
| Neu | +48.623 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
824
Myriad Genetics
MYGN
549 Mio. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
1.500
-2.500
| -63 % | -88.707 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
825
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
746
-7.767
| -91 % | -533.517 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .