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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
GATX Corp
GATX
6,55 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
700
+100
| +17 % | +6.010 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
802
Summit Midstream
SMC
426 Mio. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
+73
| Neu | +42.944 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
DFRG
803
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| 47.000 $ | 0,01 % |
1.700
+600
| +55 % | +14.785 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
804
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,96 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +40.152 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
805
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
700
-4.600
| -87 % | -298.792 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
806
Glacier Bancorp
GBCI
6,31 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
1.600
+600
| +60 % | +16.898 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
807
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,7 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+7.600
| Neu | +51.563 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
808
Perdoceo Education
PRDO
1,79 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+6.300
| Neu | +40.549 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
809
Magnera Corp
MAGN
471 Mio. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+131
| Neu | +49.585 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
810
Fresenius Medical Care
FMS
11,5 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
1.300
+400
| +44 % | +14.008 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
811
Prothena Corp
PRTA
448 Mio. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +38.684 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
812
Safehold
SAFE
733 Mio. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
637
+144
| +29 % | +10.570 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
IOC
813
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 45.000 $ | 0,01 % |
709
+109
| +18 % | +6.010 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
CCIH
814
Nicht mehr gelistet
Chinacache International Holdings Ltd
CCIH
| 45.000 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +40.842 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
WIBC
815
Nicht mehr gelistet
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
| 45.000 $ | 0,01 % |
+4.086
| Neu | +42.967 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
816
Lindsay Corp
LNN
1,11 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
500
-600
| -55 % | -50.797 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
817
New Jersey Resources
NJR
5,56 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
1.800
+1.600
| +800 % | +36.717 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
818
Wabash National
WNC
490 Mio. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
3.200
+700
| +28 % | +9.354 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
AVX
819
Nicht mehr gelistet
AVX Corporation
AVX
| 44.000 $ | 0,01 % |
+3.400
| Neu | +44.455 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
WAGE
820
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| 44.000 $ | 0,01 % |
800
+600
| +300 % | +36.203 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
821
Nicht mehr gelistet
Aceto Corp
ACET
| 44.000 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +44.880 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
UFS
822
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 44.000 $ | 0,01 % |
800
-400
| -33 % | -20.626 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
823
Compugen
CGEN
198 Mio. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
+4.100
| Neu | +45.148 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
824
Clearwater Paper
CLW
224 Mio. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +41.692 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
AMPE
825
Nicht mehr gelistet
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| 43.000 $ | 0,01 % |
+23
| Neu | +54.384 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .