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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Philips
PHG
29,5 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,02 % |
+3.186
| Neu | +63.508 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
777
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| 64.000 $ | 0,02 % |
568
-11.144
| -95 % | -1,23 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
778
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,02 % |
1.872
-30.471
| -94 % | -955.479 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
EVHC
779
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 63.000 $ | 0,02 % |
+609
| Neu | +62.666 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
780
Nicht mehr gelistet
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| 63.000 $ | 0,02 % |
+2.306
| Neu | +61.295 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
781
Enpro
NPO
5,99 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,02 % |
989
-3.757
| -79 % | -236.664 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
782
Redwood Trust
RWT
345 Mio. $
| 62.000 $ | 0,02 % |
3.188
-11.837
| -79 % | -222.098 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
783
Nicht mehr gelistet
Radius Health, Inc.
RDUS
| 62.000 $ | 0,02 % |
+1.599
| Neu | +37.914 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
DFT
784
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| 62.000 $ | 0,02 % |
1.892
-16.854
| -90 % | -523.251 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
785
BGC Group
BGC
5,29 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
+10.434
| Neu | +55.985 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
786
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
+1.507
| Neu | +57.646 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
TIVO
787
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
| 61.000 $ | 0,02 % |
2.704
-17.422
| -87 % | -366.618 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
OAK
788
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| 61.000 $ | 0,02 % |
+1.183
| Neu | +57.126 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
789
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,02 % |
854
-33.507
| -98 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
TWO
790
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 60.000 $ | 0,02 % |
761
-732
| -49 % | -59.459 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
ABCO
791
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
| 60.000 $ | 0,02 % |
1.242
-235
| -16 % | -11.065 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
792
APA Corp
APA
15,7 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,02 % |
942
-2.379
| -72 % | -169.278 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
793
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| 59.000 $ | 0,02 % |
+1.488
| Neu | +50.397 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CLVS
794
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 59.000 $ | 0,02 % |
+1.070
| Neu | +56.235 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CAA
795
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 59.000 $ | 0,02 % |
+1.637
| Neu | +60.734 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
PDLI
796
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 59.000 $ | 0,02 % |
7.760
-36.338
| -82 % | -287.586 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
797
Brink's
BCO
4,81 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
2.391
-4.474
| -65 % | -100.132 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
798
ManpowerGroup
MAN
2,14 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
864
-22.369
| -96 % | -1,49 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
799
Spire
SR
5,22 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,02 % |
1.072
+156
| +17 % | +7.846 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
800
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,02 % |
+2.501
| Neu | +49.748 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .