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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
3.429
-5.388
| -61 % | -125.647 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
752
Ternium
TX
10,2 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
5.140
+1.440
| +39 % | +20.100 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
753
Vera Bradley
VRA
201 Mio. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
+4.553
| Neu | +74.473 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
PVTB
754
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
| 92.000 $ | 0,01 % |
2.405
+2.103
| +696 % | +77.112 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
755
OSI Systems
OSIS
3,13 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
1.400
+345
| +33 % | +22.835 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
756
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,01 % |
3.777
-19.800
| -84 % | -451.012 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
757
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
642
-648
| -50 % | -85.068 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
758
IQVIA
IQV
43,3 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
+1.345
| Neu | +85.100 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
759
Tidewater
TDW
3,85 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
+396
| Neu | +78.316 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BWP
760
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 87.000 $ | 0,01 % |
5.947
-4.523
| -43 % | -55.097 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
761
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 86.000 $ | 0,01 % |
+4.061
| Neu | +84.355 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
LM
762
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 86.000 $ | 0,01 % |
+2.497
| Neu | +78.312 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
763
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
+666
| Neu | +92.567 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
764
Tutor Perini Cor
TPC
4,36 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
5.500
+200
| +4 % | +2.771 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
765
Televisa
TV
2,14 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
+3.085
| Neu | +80.934 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
VER
766
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 84.000 $ | 0,01 % |
+1.908
| Neu | +75.748 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MYCC
767
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 84.000 $ | 0,01 % |
6.008
+5.364
| +833 % | +70.768 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
EFII
768
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 84.000 $ | 0,01 % |
1.983
+430
| +28 % | +17.534 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
769
Caleres
CAL
454 Mio. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
2.957
+2.446
| +479 % | +65.025 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
770
Gibraltar Industries
ROCK
1,21 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
+2.922
| Neu | +68.113 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
771
TXNM Energy Inc
TXNM
6,46 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
+2.488
| Neu | +79.569 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SHLM
772
Nicht mehr gelistet
Schulman (A.) Inc
SHLM
| 83.000 $ | 0,01 % |
+3.076
| Neu | +77.279 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
773
Nicht mehr gelistet
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| 83.000 $ | 0,01 % |
3.281
-2.473
| -43 % | -51.736 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
774
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 82.000 $ | 0,01 % |
2.359
+1.858
| +371 % | +61.574 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
BT
775
Nicht mehr gelistet
BT Group plc (ADR)
BT
| 82.000 $ | 0,01 % |
2.568
+1.931
| +303 % | +64.657 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .