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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Lindsay Corp
LNN
1,11 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,02 % |
+1.532
| Neu | +121.458 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
752
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,02 % |
+8.767
| Neu | +110.530 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ASNA
753
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 103.000 $ | 0,02 % |
372
+179
| +93 % | +46.739 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
ZSPH
754
Nicht mehr gelistet
ZS PHARMA INC COMS TK (DE)
ZSPH
| 103.000 $ | 0,02 % |
+1.583
| Neu | +95.048 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
KKD
755
Nicht mehr gelistet
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| 103.000 $ | 0,02 % |
7.108
-1.619
| -19 % | -28.387 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
756
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
| 102.000 $ | 0,02 % |
+2.551
| Neu | +118.441 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SYNH
757
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| 102.000 $ | 0,02 % |
2.554
+1.697
| +198 % | +74.119 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
758
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 102.000 $ | 0,02 % |
17.513
+16.264
| +1.302 % | +92.275 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
759
Howard Hughes
HHH
5,01 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,02 % |
927
+179
| +24 % | +22.301 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
760
News Corp Class A
NWSA
14,4 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,02 % |
+8.017
| Neu | +111.544 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
761
LTC Properties
LTC
2,47 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,02 % |
+2.356
| Neu | +99.934 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
762
Nicht mehr gelistet
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
| 100.000 $ | 0,02 % |
+33.209
| Neu | +251.133 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
763
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,7 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,02 % |
+3.884
| Neu | +105.715 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
764
Exelixis
EXEL
17,3 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,02 % |
+17.800
| Neu | +96.852 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
765
Clearway Energy Class C
CWEN
4,16 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,02 % |
+8.516
| Neu | +147.166 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
766
Hudson Pacific Properties
HPP
469 Mio. $
| 98.000 $ | 0,02 % |
487
+310
| +175 % | +64.308 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
767
Skywest
SKYW
3,25 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,02 % |
+5.895
| Neu | +94.627 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ANDX
768
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 98.000 $ | 0,02 % |
+2.187
| Neu | +113.196 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
LLL
769
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 98.000 $ | 0,02 % |
945
+625
| +195 % | +70.390 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
770
Atara Biotherapeutics
ATRA
82,6 Mio. $
| 97.000 $ | 0,02 % |
124
+80
| +182 % | +97.571 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
MDSO
771
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| 97.000 $ | 0,02 % |
+2.305
| Neu | +117.071 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
AMAG
772
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 96.000 $ | 0,02 % |
2.424
+2.240
| +1.217 % | +139.038 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
773
OSI Systems
OSIS
3,09 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,02 % |
1.242
+1.146
| +1.194 % | +82.752 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
774
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,02 % |
5.552
-13.355
| -71 % | -258.665 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
OA
775
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 95.000 $ | 0,02 % |
1.324
-542
| -29 % | -40.231 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .