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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
618
-6.013
| -91 % | -738.127 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
727
Ross Stores
ROST
77,1 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
+1.650
| Neu | +69.654 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
728
SunCoke Energy
SXC
906 Mio. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
3.997
-10.146
| -72 % | -212.869 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
STAY
729
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 77.000 $ | 0,02 % |
4.014
-8.293
| -67 % | -168.136 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
IMPV
730
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 77.000 $ | 0,02 % |
+1.577
| Neu | +63.139 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
JOY
731
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 77.000 $ | 0,02 % |
1.666
-5.261
| -76 % | -269.072 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
HSP
732
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
| 77.000 $ | 0,02 % |
+1.269
| Neu | +71.650 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
733
Iridium Communications
IRDM
5,01 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
+7.799
| Neu | +72.956 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
734
Pembina Pipeline
PBA
29 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
2.095
-4.282
| -67 % | -162.447 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
VSLR
735
Nicht mehr gelistet
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| 76.000 $ | 0,02 % |
+8.268
| Neu | +94.343 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
JASO
736
Nicht mehr gelistet
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
| 76.000 $ | 0,02 % |
9.384
-59.848
| -86 % | -498.067 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
737
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
+3.199
| Neu | +73.762 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
738
AZZ Inc
AZZ
3,96 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
+1.600
| Neu | +72.143 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
739
InterContinental Hotels
IHG
26,4 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
+1.432
| Neu | +73.134 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
NSR
740
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 74.000 $ | 0,02 % |
2.693
-20.483
| -88 % | -537.982 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
CNW
741
Nicht mehr gelistet
CON-WAY INC.
CNW
| 74.000 $ | 0,02 % |
1.514
-25.368
| -94 % | -1,17 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
742
Weibo
WB
1,54 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
5.150
-25.729
| -83 % | -447.911 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
INSY
743
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 73.000 $ | 0,02 % |
+3.502
| Neu | +69.249 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
744
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 73.000 $ | 0,02 % |
4.380
-11.082
| -72 % | -165.895 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
IM
745
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 73.000 $ | 0,02 % |
2.647
-23.305
| -90 % | -613.835 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
746
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,83 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
+2.492
| Neu | +70.314 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
747
Copa Holdings
CPA
6,08 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
+701
| Neu | +74.571 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
748
Cirrus Logic
CRUS
6,07 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
3.061
-31.868
| -91 % | -641.997 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
749
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
+3.140
| Neu | +71.863 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ACC
750
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 72.000 $ | 0,02 % |
1.745
-1.680
| -49 % | -66.121 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .