Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BP
BP
115 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,43 % |
+94.375
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
52
Sysco
SYY
38,3 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,42 % |
+60.144
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
53
Southwest Airlines
LUV
22,5 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,42 % |
+57.008
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
54
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
| 2,42 Mio. $ | 0,42 % |
+43.649
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
55
Expedia Group
EXPE
30,5 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,41 % |
19.255
+13.651
| +244 % | +1,73 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
56
JetBlue
JBLU
1,47 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,41 % |
+105.519
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
57
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,41 % |
30.449
+24.662
| +426 % | +1,97 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
58
Phillips 66
PSX
98,4 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,41 % |
+28.948
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
59
Advance Auto Parts
AAP
2,81 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,39 % |
+14.978
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
60
Northrop Grumman
NOC
76,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,38 % |
11.712
+4.477
| +62 % | +820.678 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
61
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,38 % |
35.361
-22.696
| -39 % | -1,42 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
62
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,37 % |
+32.508
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
63
Clorox
CLX
12,5 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,37 % |
+17.126
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
64
Delta Air Lines
DAL
59,9 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,37 % |
+42.594
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
VIAB
65
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 2,13 Mio. $ | 0,37 % |
+51.711
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
66
Citigroup
C
201 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,36 % |
41.112
+40.902
| +19.477 % | +2,17 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
67
Palo Alto Networks
PANW
268 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,36 % |
72.090
+53.748
| +293 % | +1,55 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
68
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,36 % |
20.892
-11.324
| -35 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
69
Oracle
ORCL
372 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,36 % |
56.822
+42.251
| +290 % | +1,61 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
70
DaVita
DVA
11,8 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,35 % |
28.987
+21.810
| +304 % | +1,6 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
71
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,34 % |
+26.111
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
72
TSMC
TSM
2,03 Bio. $
| 2 Mio. $ | 0,34 % |
87.972
+23.651
| +37 % | +531.996 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
73
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,34 % |
+46.347
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TSS
74
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 1,99 Mio. $ | 0,34 % |
39.907
+13.829
| +53 % | +721.390 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
75
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,34 % |
43.987
-168
| -0,4 % | -7.417 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .