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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ralph Lauren
RL
23,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,4 % |
+12.299
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
52
Suncor Energy
SU
77,6 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,4 % |
55.187
+54.522
| +8.199 % | +1,62 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
53
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,39 % |
14.811
+8.396
| +131 % | +927.528 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
54
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,39 % |
+34.278
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
55
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,39 % |
9.791
+3.836
| +64 % | +613.215 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
SCTY
56
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 1,57 Mio. $ | 0,39 % |
30.665
+28.201
| +1.145 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,38 % |
25.620
-5.064
| -17 % | -299.895 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
58
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,38 % |
+30.206
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
59
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,38 % |
+18.166
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
60
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,38 % |
38.297
-14.069
| -27 % | -549.477 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
61
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,37 % |
+2.880.840
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
62
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
+14.538
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
BCR
63
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 1,49 Mio. $ | 0,37 % |
8.922
+1.568
| +21 % | +268.808 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
64
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,37 % |
+26.405
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
65
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,36 % |
61.506
+26.244
| +74 % | +588.766 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
66
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,36 % |
+64.313
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
RAI
67
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 1,44 Mio. $ | 0,36 % |
41.652
+31.116
| +295 % | +1,09 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
68
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,35 % |
+244.590
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
69
HP
HPQ
25,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,35 % |
100.378
+25.048
| +33 % | +413.259 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
MON
70
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 1,42 Mio. $ | 0,35 % |
12.600
-5.039
| -29 % | -598.909 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
71
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,34 % |
57.359
+53.584
| +1.419 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
72
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,34 % |
15.662
+10.992
| +235 % | +974.985 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
ALXN
73
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 1,37 Mio. $ | 0,34 % |
+7.892
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
74
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,34 % |
+58.479
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
75
Vivmark Residential
VMRK
51,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,33 % |
17.324
+15.433
| +816 % | +1,21 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .