Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Paychex
PAYX
41,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,38 % |
+25.726
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
52
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,38 % |
+33.549
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
53
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,37 % |
46.231
-2.747
| -6 % | -67.224 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
BRCM
54
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| 1,16 Mio. $ | 0,37 % |
+26.763
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
55
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,37 % |
25.740
+9.652
| +60 % | +493.488 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
56
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,37 % |
28.815
-13.503
| -32 % | -535.821 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
57
Kirby Corp
KEX
6,39 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,37 % |
+14.144
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
58
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,37 % |
33.292
+6.538
| +24 % | +208.250 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
59
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,36 % |
+13.320
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
60
Harley-Davidson
HOG
3,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,36 % |
17.107
-4.051
| -19 % | -261.572 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
61
BP
BP
115 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,36 % |
35.372
-39.376
| -53 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
62
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,36 % |
+23.930
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
63
Polaris
PII
3,59 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,35 % |
+7.121
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
64
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,34 % |
+88.476
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
65
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,34 % |
15.094
+4.994
| +49 % | +357.593 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
66
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,87 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,33 % |
+69.699
| Neu | +991.357 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
67
Viatris
VTRS
22,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,33 % |
18.215
-109.916
| -86 % | -5,9 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
68
Tenet Healthcare
THC
22,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,33 % |
+20.206
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
69
Dentsply Sirona
XRAY
1,89 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,33 % |
19.087
+16.491
| +635 % | +839.140 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
70
Waste Connections
WCN
47,3 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,32 % |
+34.092
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
71
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 970.000 $ | 0,31 % |
+15.519
| Neu | +1 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
72
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 962.000 $ | 0,31 % |
+8.375
| Neu | +927.186 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
73
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 962.000 $ | 0,31 % |
+12.708
| Neu | +956.835 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
74
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 954.000 $ | 0,31 % |
+26.430
| Neu | +977.199 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
UMPQ
75
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| 954.000 $ | 0,31 % |
56.111
+40.486
| +259 % | +685.408 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .