Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 2 | Industrie | 12,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| 4 | Technologie | 11,14 % |
| 5 | Energie | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,44 % |
10.100
-195
| -2 % | -13.203 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
52
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 704.000 $ | 0,44 % |
12.780
+11.182
| +700 % | +666.928 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
53
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,43 % |
7.069
-6.191
| -47 % | -588.281 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
54
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,42 % |
+8.000
| Neu | +620.802 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
SPN
55
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 676.000 $ | 0,42 % |
2.700
+935
| +53 % | +243.540 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
56
NetApp
NTAP
36 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,42 % |
15.801
-9.426
| -37 % | -392.019 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
ESV
57
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 673.000 $ | 0,42 % |
+3.131
| Neu | +717.932 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
58
American Eagle Outfitters
AEO
3,61 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,41 % |
47.408
+25.989
| +121 % | +435.669 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
59
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,41 % |
+6.300
| Neu | +613.738 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
60
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,4 % |
+22.901
| Neu | +663.806 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
61
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,4 % |
+15.610
| Neu | +666.318 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
62
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,39 % |
12.290
-30.821
| -71 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
AVP
63
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 623.000 $ | 0,39 % |
30.269
+4.569
| +18 % | +97.794 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
64
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,38 % |
+19.869
| Neu | +608.675 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
65
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
| 613.000 $ | 0,38 % |
15.093
+4.293
| +40 % | +176.505 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
66
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,37 % |
30.413
-22.036
| -42 % | -426.306 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
PCP
67
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 590.000 $ | 0,37 % |
2.600
+2.425
| +1.386 % | +547.104 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
68
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,36 % |
7.651
+5.352
| +233 % | +391.159 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
69
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,36 % |
14.100
-1.464
| -9 % | -54.072 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
70
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,36 % |
+9.766
| Neu | +561.778 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
71
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 572.000 $ | 0,35 % |
+7.400
| Neu | +551.273 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
72
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 571.000 $ | 0,35 % |
22.349
+13.806
| +162 % | +358.496 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
73
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,35 % |
18.368
+15.918
| +650 % | +512.262 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 562.000 $ | 0,35 % |
6.100
-9.300
| -60 % | -841.037 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
75
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| 549.000 $ | 0,34 % |
+9.514
| Neu | +543.520 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .