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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
LTC Properties
LTC
2,57 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,02 % |
2.474
+776
| +46 % | +34.236 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
702
CNH Industrial
CNH
18,1 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,02 % |
19.033
+19.016
| +111.859 % | +107.245 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
703
Green Dot
GDOT
727 Mio. $
| 110.000 $ | 0,02 % |
+4.832
| Neu | +93.813 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
POLY
704
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 110.000 $ | 0,02 % |
2.812
+1.499
| +114 % | +58.683 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
WWAV
705
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 110.000 $ | 0,02 % |
+2.707
| Neu | +102.881 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
706
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,02 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,02 % |
6.980
+649
| +10 % | +9.594 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
VWR
707
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
| 109.000 $ | 0,02 % |
+4.032
| Neu | +99.688 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
708
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 108.000 $ | 0,02 % |
3.372
-5.331
| -61 % | -151.373 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
709
Rogers Corp
ROG
2,29 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,02 % |
1.788
+135
| +8 % | +6.800 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
ICPT
710
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 107.000 $ | 0,02 % |
835
-1.028
| -55 % | -121.382 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
711
Broadridge
BR
21,9 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,02 % |
+1.796
| Neu | +97.951 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
712
CRH
CRH
63,5 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,02 % |
+3.762
| Neu | +99.766 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
713
Nordic American Tanker
NAT
1,38 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,02 % |
+7.607
| Neu | +101.216 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
714
HF Sinclair
DINO
16,8 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,02 % |
2.994
-62.261
| -95 % | -2,15 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWTR
715
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 105.000 $ | 0,02 % |
+6.402
| Neu | +112.171 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
716
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
| 105.000 $ | 0,02 % |
6.151
+4.866
| +379 % | +77.748 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
ABAX
717
Nicht mehr gelistet
Abaxis Inc
ABAX
| 105.000 $ | 0,02 % |
+2.328
| Neu | +103.488 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
718
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,02 % |
+8.613
| Neu | +102.161 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
719
Worthington Enterprises
WOR
3,2 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,02 % |
+4.715
| Neu | +90.111 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MGLN
720
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| 103.000 $ | 0,02 % |
+1.517
| Neu | +91.263 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
721
Main Street Capital
MAIN
5,31 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,02 % |
+3.263
| Neu | +94.789 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
OUTR
722
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 102.000 $ | 0,02 % |
2.764
+131
| +5 % | +4.306 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
723
OneSpan
OSPN
808 Mio. $
| 101.000 $ | 0,02 % |
6.599
-6.518
| -50 % | -96.705 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
724
Silicon Laboratories
SLAB
7,41 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,02 % |
2.262
+1.538
| +212 % | +66.161 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
725
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 101.000 $ | 0,02 % |
+1.746
| Neu | +90.027 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .