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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
NorthWestern Energy
NWE
5,27 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,02 % |
2.203
-858
| -28 % | -44.722 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
702
Unifirst Corp
UNF
4,34 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,02 % |
1.111
-488
| -31 % | -54.359 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
SGEN
703
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 118.000 $ | 0,02 % |
+3.082
| Neu | +138.766 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SNR
704
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 118.000 $ | 0,02 % |
11.331
+1.357
| +14 % | +16.522 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
CRAY
705
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
| 118.000 $ | 0,02 % |
5.969
+5.352
| +867 % | +124.266 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
706
G-III Apparel Group
GIII
1,38 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,02 % |
+1.908
| Neu | +130.951 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
707
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 117.000 $ | 0,02 % |
+3.985
| Neu | +122.107 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
GOV
708
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 117.000 $ | 0,02 % |
+7.370
| Neu | +124.886 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
MENT
709
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 117.000 $ | 0,02 % |
4.751
+1.301
| +38 % | +33.213 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
710
Allison Transmission
ALSN
10,8 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,02 % |
4.376
-3.820
| -47 % | -109.420 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
711
Omeros
OMER
1,29 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,02 % |
10.623
+10.410
| +4.887 % | +162.082 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
ISEE
712
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 116.000 $ | 0,02 % |
2.872
+1.269
| +79 % | +67.228 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
CPPL
713
Nicht mehr gelistet
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
| 116.000 $ | 0,02 % |
+9.177
| Neu | +186.331 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
714
Alliance Resource Partners
ARLP
3,24 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,02 % |
5.198
-2.332
| -31 % | -56.925 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
715
Jack in the Box
JACK
282 Mio. $
| 115.000 $ | 0,02 % |
+1.501
| Neu | +128.062 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CLGX
716
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 115.000 $ | 0,02 % |
+3.093
| Neu | +119.970 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ELNK
717
Nicht mehr gelistet
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| 115.000 $ | 0,02 % |
+14.824
| Neu | +120.983 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
718
Astec Industries
ASTE
864 Mio. $
| 114.000 $ | 0,02 % |
+3.402
| Neu | +129.160 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
719
Willis Towers Watson
WTW
31,1 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,02 % |
1.053
-1.181
| -53 % | -140.070 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
SHLX
720
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| 114.000 $ | 0,02 % |
+3.906
| Neu | +153.248 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
721
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| 114.000 $ | 0,02 % |
+5.752
| Neu | +115.024 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
722
Pan American Silver
PAAS
15,7 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,02 % |
17.828
+9.681
| +119 % | +66.156 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
723
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 113.000 $ | 0,02 % |
+2.067
| Neu | +120.731 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ANTH
724
Nicht mehr gelistet
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| 113.000 $ | 0,02 % |
+2.323
| Neu | +162.305 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
N
725
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
| 113.000 $ | 0,02 % |
+1.353
| Neu | +124.262 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .