Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,02 % |
4.780
+1.832
| +62 % | +33.836 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
677
Aflac
AFL
63 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
+3.006
| Neu | +93.569 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
678
Cracker Barrel
CBRL
1,48 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
+716
| Neu | +96.551 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
679
Flotek Industries
FTK
931 Mio. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
1.324
-80
| -6 % | -6.855 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
680
Pegasystems
PEGA
5,24 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
+6.586
| Neu | +91.244 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
681
Williams-Sonoma
WSM
29,4 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
+3.096
| Neu | +106.001 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ANAC
682
Nicht mehr gelistet
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
| 90.000 $ | 0,02 % |
+802
| Neu | +88.352 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
683
Stifel
SF
10,8 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,02 % |
4.759
-37.773
| -89 % | -734.277 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
684
Tutor Perini Cor
TPC
5,23 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,02 % |
+5.300
| Neu | +90.210 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ANDX
685
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 88.000 $ | 0,02 % |
1.751
-436
| -20 % | -22.131 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
686
Sanmina
SANM
8,33 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
+4.254
| Neu | +94.631 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
687
Urban Edge Properties
UE
2,66 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
+3.749
| Neu | +87.434 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
AEGR
688
Nicht mehr gelistet
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| 87.000 $ | 0,01 % |
8.629
+3.422
| +66 % | +41.189 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
689
Insmed
INSM
26 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
4.767
-4.529
| -49 % | -79.790 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
690
Opko Health
OPK
1,25 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
8.569
-18.483
| -68 % | -185.257 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
IPHS
691
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| 86.000 $ | 0,01 % |
2.997
+2.243
| +297 % | +78.967 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
VLP
692
Nicht mehr gelistet
Valero Energy Partners LP
VLP
| 86.000 $ | 0,01 % |
+1.674
| Neu | +80.241 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
693
Hudson Pacific Properties
HPP
493 Mio. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
435
-52
| -11 % | -10.412 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
694
Rogers Corp
ROG
2,26 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
+1.653
| Neu | +86.646 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
695
Redwood Trust
RWT
326 Mio. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
6.466
-4.224
| -40 % | -57.002 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
696
United Natural Foods
UNFI
2,87 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
+2.165
| Neu | +101.383 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
QIWI
697
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
| 85.000 $ | 0,01 % |
4.780
+3.459
| +262 % | +63.408 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
698
Franklin Electric
FELE
4,36 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
+3.115
| Neu | +93.996 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
SFLY
699
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
| 84.000 $ | 0,01 % |
1.899
-450
| -19 % | -19.303 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
700
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,2 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
+885
| Neu | +82.055 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .