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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JAH
676
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 128.000 $ | 0,02 % |
2.631
-13.699
| -84 % | -724.707 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
677
Green Dot
GDOT
644 Mio. $
| 126.000 $ | 0,02 % |
7.161
+4.993
| +230 % | +92.750 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
678
Thomson Reuters
TRI
47 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,02 % |
2.699
-16.820
| -86 % | -766.972 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
AERI
679
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 126.000 $ | 0,02 % |
7.110
+3.975
| +127 % | +71.996 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
STRP
680
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
| 126.000 $ | 0,02 % |
+3.137
| Neu | +90.495 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
681
Ubiquiti
UI
41,7 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,02 % |
+3.695
| Neu | +123.778 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
HSNI
682
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
| 125.000 $ | 0,02 % |
+2.190
| Neu | +142.402 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
RAX
683
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 125.000 $ | 0,02 % |
5.065
+3.269
| +182 % | +105.331 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
EBIX
684
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 125.000 $ | 0,02 % |
+5.009
| Neu | +148.377 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
685
Cogent Communications
CCOI
226 Mio. $
| 124.000 $ | 0,02 % |
+4.602
| Neu | +135.812 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
686
ITT
ITT
19,3 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,02 % |
3.737
+1.923
| +106 % | +71.321 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
687
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,02 % |
1.269
+1.087
| +597 % | +103.232 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
SIGM
688
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
| 123.000 $ | 0,02 % |
+17.887
| Neu | +172.957 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
689
Celestica
CLS
28,3 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,02 % |
+9.465
| Neu | +117.087 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
690
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 122.000 $ | 0,02 % |
11.288
+5.382
| +91 % | +58.185 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
WPG
691
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 122.000 $ | 0,02 % |
+1.168
| Neu | +135.753 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
692
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
1.486
-1.344
| -47 % | -106.061 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
NSM
693
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| 121.000 $ | 0,02 % |
+8.726
| Neu | +146.538 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
WSTC
694
Nicht mehr gelistet
West Corporation
WSTC
| 121.000 $ | 0,02 % |
5.445
+1.133
| +26 % | +29.847 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
ALEX
695
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 120.000 $ | 0,02 % |
3.500
-1.340
| -28 % | -48.970 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
696
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,02 % |
+880
| Neu | +145.068 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
WPZ
697
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 120.000 $ | 0,02 % |
+3.777
| Neu | +158.043 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
698
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 119.000 $ | 0,02 % |
+10.796
| Neu | +125.956 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
699
MasTec
MTZ
14,6 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,02 % |
+7.550
| Neu | +131.504 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CHS
700
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 119.000 $ | 0,02 % |
+7.597
| Neu | +117.741 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .