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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV
676
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 93.000 $ | 0,03 % |
2.799
-8.838
| -76 % | -304.631 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
677
Octave Specialty Group
OSG
238 Mio. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
3.789
+450
| +13 % | +10.479 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
678
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
+1.105
| Neu | +89.101 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
679
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
6.351
-55.945
| -90 % | -817.138 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
680
Amkor Technology
AMKR
9,44 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,03 % |
12.818
-53.834
| -81 % | -372.919 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
681
Gentherm
THRM
1,61 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,03 % |
+2.489
| Neu | +97.336 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZEN
682
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 91.000 $ | 0,03 % |
+3.751
| Neu | +88.213 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
BKS
683
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 91.000 $ | 0,03 % |
6.014
+5.150
| +596 % | +73.104 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
TFCF
684
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 91.000 $ | 0,03 % |
2.480
+795
| +47 % | +27.116 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
RKUS
685
Nicht mehr gelistet
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| 91.000 $ | 0,03 % |
+7.640
| Neu | +92.382 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
686
DXP Enterprises
DXPE
2,4 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,03 % |
+1.788
| Neu | +107.265 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
687
Grifois
GRFS
6,02 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,03 % |
+5.302
| Neu | +91.253 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
688
Telefônica Brasil
VIV
19,6 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,03 % |
+5.143
| Neu | +98.034 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
689
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,03 % |
3.775
-135.299
| -97 % | -3,07 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
690
NETSCOUT
NTCT
2,38 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,03 % |
+2.438
| Neu | +91.900 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
691
STAG Industrial
STAG
7,16 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,03 % |
3.654
-4.009
| -52 % | -94.583 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
ACHN
692
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| 89.000 $ | 0,03 % |
7.336
-32.295
| -81 % | -394.393 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
CIE
693
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 89.000 $ | 0,03 % |
670
-2.986
| -82 % | -454.527 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
TLGT
694
Nicht mehr gelistet
Teligent, Inc
TLGT
| 88.000 $ | 0,03 % |
+1.005
| Neu | +94.206 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
695
Highwoods Properties
HIW
3,44 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,03 % |
1.978
-5.428
| -73 % | -230.060 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
696
Onity Group
ONIT
236 Mio. $
| 87.000 $ | 0,03 % |
387
+143
| +59 % | +46.592 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
CLNY
697
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 87.000 $ | 0,03 % |
+3.655
| Neu | +85.114 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
698
Nicht mehr gelistet
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| 87.000 $ | 0,03 % |
1.972
-10.660
| -84 % | -474.746 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
699
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 87.000 $ | 0,03 % |
+5.600
| Neu | +74.909 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
700
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,03 % |
+956
| Neu | +78.348 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .