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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Forum Energy Technologies
FET
974 Mio. $
| 132.000 $ | 0,02 % |
503
+358
| +247 % | +80.110 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
SSRI
652
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
| 132.000 $ | 0,02 % |
23.847
+15.168
| +175 % | +80.111 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
653
Four Corners Property Trust
FCPT
2,47 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
+7.333
| Neu | +122.822 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
654
ICU Medical
ICUI
4,1 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
+1.268
| Neu | +121.234 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SHLX
655
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| 131.000 $ | 0,02 % |
+3.589
| Neu | +126.527 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
AXE
656
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 131.000 $ | 0,02 % |
2.529
+1.377
| +120 % | +64.691 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
657
Calumet Specialty Products
CLMT
4,36 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
11.085
+10.219
| +1.180 % | +142.125 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
658
Sanmina
SANM
8,87 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
5.583
+1.329
| +31 % | +26.697 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
659
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 130.000 $ | 0,02 % |
+3.237
| Neu | +112.721 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BNCL
660
Nicht mehr gelistet
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| 130.000 $ | 0,02 % |
+9.557
| Neu | +123.500 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
HTS
661
Nicht mehr gelistet
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| 130.000 $ | 0,02 % |
9.143
-29.747
| -76 % | -391.572 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
KKD
662
Nicht mehr gelistet
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| 130.000 $ | 0,02 % |
8.366
+6.380
| +321 % | +92.610 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
663
AMC Global Media
AMCX
325 Mio. $
| 129.000 $ | 0,02 % |
1.999
+1.676
| +519 % | +114.759 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
CEO
664
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 129.000 $ | 0,02 % |
1.110
+1.034
| +1.361 % | +107.930 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
TCF
665
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| 128.000 $ | 0,02 % |
+3.612
| Neu | +120.312 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
666
Essex Property Trust
ESS
17 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,02 % |
+544
| Neu | +119.322 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
667
Interactive Brokers
IBKR
34,8 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,02 % |
+12.964
| Neu | +114.422 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
668
NorthWestern Energy
NWE
4,91 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,02 % |
2.061
+307
| +18 % | +17.701 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
LXK
669
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
| 127.000 $ | 0,02 % |
+3.825
| Neu | +112.927 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
670
SK Telecom
SKM
11,6 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,02 % |
3.790
-3.615
| -49 % | -116.981 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
VRTU
671
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 125.000 $ | 0,02 % |
3.339
+2.463
| +281 % | +93.334 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
GLOG
672
Nicht mehr gelistet
GASLOG LTD
GLOG
| 124.000 $ | 0,02 % |
12.748
+12.101
| +1.870 % | +104.198 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
TCP
673
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 124.000 $ | 0,02 % |
+2.587
| Neu | +117.202 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
674
Nicht mehr gelistet
El Paso Electric Company
EE
| 124.000 $ | 0,02 % |
2.703
+2.634
| +3.817 % | +108.298 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
675
Dauch Corp
DCH
1,14 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,02 % |
8.034
-17.984
| -69 % | -259.220 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .