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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Spectrum Brands
SPB
2 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,02 % |
+1.474
| Neu | +146.578 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SJI
652
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 134.000 $ | 0,02 % |
5.343
+82
| +2 % | +2.004 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
653
B&G Foods
BGS
284 Mio. $
| 133.000 $ | 0,02 % |
3.657
-2.532
| -41 % | -79.763 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
654
International Flavors & Fragrances
IFF
20,6 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,02 % |
1.295
-6.352
| -83 % | -701.597 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
655
Gartner
IT
11,9 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,02 % |
+1.593
| Neu | +138.746 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
LFC
656
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 133.000 $ | 0,02 % |
7.686
+5.316
| +224 % | +96.987 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
657
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
| 133.000 $ | 0,02 % |
+8.339
| Neu | +181.955 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
658
Banco Macro
BMA
3,69 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,02 % |
3.438
+2.562
| +292 % | +114.648 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
659
FerroAtlántica
GSM
536 Mio. $
| 132.000 $ | 0,02 % |
10.905
+3.644
| +50 % | +53.805 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
660
SL Green Realty
SLG
3,54 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,02 % |
1.261
-13.457
| -91 % | -1,44 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
661
Caesarstone
CSTE
46,7 Mio. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
+4.337
| Neu | +226.393 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
662
Maximus
MMS
3,42 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
+2.212
| Neu | +140.619 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
663
Shake Shack
SHAK
3,05 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
2.780
-3.289
| -54 % | -179.222 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
664
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
+869
| Neu | +139.369 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
665
Virtu Financial
VIRT
5,24 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
+5.730
| Neu | +131.437 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
COL
666
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 131.000 $ | 0,02 % |
+1.601
| Neu | +137.363 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
667
Gentex
GNTX
4 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
8.438
+1.228
| +17 % | +19.513 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
668
Onity Group
ONIT
245 Mio. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
+1.293
| Neu | +163.712 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
669
Capri Holdings
CPRI
2,19 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,02 % |
3.055
-72.279
| -96 % | -3,06 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
670
CoStar Group
CSGP
12 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,02 % |
7.490
+5.190
| +226 % | +99.408 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
671
Rithm Capital
RITM
5,14 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,02 % |
9.877
-10.791
| -52 % | -159.273 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
AJRD
672
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 129.000 $ | 0,02 % |
7.999
+4.350
| +119 % | +92.909 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
673
Grand Canyon Education
LOPE
2,99 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,02 % |
3.390
+1.386
| +69 % | +55.693 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
674
Methode Electronics
MEI
464 Mio. $
| 128.000 $ | 0,02 % |
4.028
+1.486
| +58 % | +41.871 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
ZOES
675
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| 128.000 $ | 0,02 % |
+3.246
| Neu | +126.381 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .