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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Saic
SAIC
6,39 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,03 % |
+3.649
| Neu | +177.404 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
627
Brunswick
BC
5,04 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,03 % |
3.028
-17.654
| -85 % | -897.671 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
628
WIX.com
WIX
2,76 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,03 % |
+8.368
| Neu | +187.144 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CYNO
629
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| 145.000 $ | 0,03 % |
4.830
+4.121
| +581 % | +148.089 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
630
Black Hills Corp
BKH
6,66 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,03 % |
3.501
-1.525
| -30 % | -62.611 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
MINI
631
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
| 144.000 $ | 0,03 % |
4.686
+1.715
| +58 % | +60.621 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
IBKC
632
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 144.000 $ | 0,03 % |
2.478
-115
| -4 % | -7.249 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
633
Enviri
NVRI
715 Mio. $
| 143.000 $ | 0,02 % |
15.861
+10.629
| +203 % | +134.052 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
CSII
634
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| 142.000 $ | 0,02 % |
8.988
+4.977
| +124 % | +125.440 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
635
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 141.000 $ | 0,02 % |
10.826
-2.608
| -19 % | -37.764 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
HIFR
636
Nicht mehr gelistet
InfraREIT, Inc.
HIFR
| 141.000 $ | 0,02 % |
5.980
+4.123
| +222 % | +120.759 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
WEB
637
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| 141.000 $ | 0,02 % |
+6.695
| Neu | +153.889 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
638
Flotek Industries
FTK
919 Mio. $
| 140.000 $ | 0,02 % |
+1.404
| Neu | +142.268 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
639
Hilltop Holdings
HTH
2,1 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,02 % |
7.101
+689
| +11 % | +14.744 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
640
Enpro
NPO
5,83 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,02 % |
3.580
+1.153
| +48 % | +55.924 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
641
Rambus
RMBS
8,6 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
+11.841
| Neu | +153.855 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
642
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,1 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,02 % |
+9.468
| Neu | +152.898 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
643
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 138.000 $ | 0,02 % |
3.874
-2.657
| -41 % | -98.952 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
644
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| 138.000 $ | 0,02 % |
+9.228
| Neu | +149.334 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
HTWR
645
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| 138.000 $ | 0,02 % |
2.642
+749
| +40 % | +56.893 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
646
Monolithic Power Systems
MPWR
66 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,02 % |
2.683
+1.109
| +70 % | +54.973 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
647
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 137.000 $ | 0,02 % |
+4.230
| Neu | +144.325 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
648
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
| 136.000 $ | 0,02 % |
19.182
+13.592
| +243 % | +101.207 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
EPZM
649
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
| 136.000 $ | 0,02 % |
+10.648
| Neu | +214.890 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
JMEI
650
Nicht mehr gelistet
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| 136.000 $ | 0,02 % |
1.380
+878
| +175 % | +128.521 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .