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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Glacier Bancorp
GBCI
6,24 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,03 % |
3.834
-4.069
| -51 % | -110.345 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
627
Sasol
SSL
9,24 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,03 % |
+2.807
| Neu | +127.024 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
628
Innovex International
INVX
1,75 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,03 % |
+1.392
| Neu | +116.057 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
UPL
629
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| 106.000 $ | 0,03 % |
8.069
+7.498
| +1.313 % | +151.100 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
630
News Corp Class B
NWS
15,7 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,03 % |
+6.986
| Neu | +104.545 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
631
Semtech
SMTC
11,1 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,03 % |
+3.819
| Neu | +97.559 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
BEL
632
Nicht mehr gelistet
Belmond Ltd.
BEL
| 105.000 $ | 0,03 % |
+8.500
| Neu | +96.877 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CUDA
633
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| 105.000 $ | 0,03 % |
+2.933
| Neu | +96.577 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
634
CVR Energy
CVI
4,58 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
+2.696
| Neu | +118.855 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
635
Veeco
VECO
2,47 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
+2.990
| Neu | +104.525 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AHL
636
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 104.000 $ | 0,03 % |
2.391
+1.288
| +117 % | +55.881 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
TERP
637
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
| 104.000 $ | 0,03 % |
+3.371
| Neu | +95.931 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
638
Nicht mehr gelistet
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
| 104.000 $ | 0,03 % |
6.579
-6.294
| -49 % | -96.847 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
639
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| 104.000 $ | 0,03 % |
2.778
-2.519
| -48 % | -89.572 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
640
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,03 % |
+6.548
| Neu | +85.267 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
641
Timken Company
TKR
7,61 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,03 % |
2.425
-33.069
| -93 % | -1,39 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
642
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,03 % |
7.532
-75.276
| -91 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
643
Howard Hughes
HHH
4,93 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,03 % |
826
-1.611
| -66 % | -215.283 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
644
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,03 % |
2.172
-2.875
| -57 % | -128.274 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
645
Sonoco
SON
4,83 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,03 % |
+2.312
| Neu | +95.597 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
646
Telephone and Data Systems
TDS
3,39 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,03 % |
4.039
-9.267
| -70 % | -228.187 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
647
Ternium
TX
10 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,03 % |
+5.734
| Neu | +115.333 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
648
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 101.000 $ | 0,03 % |
1.785
-1.982
| -53 % | -106.593 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
649
Nicht mehr gelistet
G&K Services Inc
GK
| 101.000 $ | 0,03 % |
1.430
-1.512
| -51 % | -95.914 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
DMND
650
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 101.000 $ | 0,03 % |
+3.600
| Neu | +104.446 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .