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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
AngloGold Ashanti
AU
40,4 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,03 % |
+12.658
| Neu | +137.157 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
577
Belden
BDC
4,13 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,03 % |
2.815
+2.490
| +766 % | +122.828 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
578
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
872 Mio. $
| 172.000 $ | 0,03 % |
14.443
-14.382
| -50 % | -149.570 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
579
Smith & Wesson
SWBI
591 Mio. $
| 172.000 $ | 0,03 % |
8.421
-4.886
| -37 % | -90.943 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
IBKC
580
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 172.000 $ | 0,03 % |
3.365
+2.423
| +257 % | +118.715 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
CBI
581
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 172.000 $ | 0,03 % |
+4.711
| Neu | +168.483 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
582
LXP Industrial Trust
LXP
3,61 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,03 % |
3.979
-5.148
| -56 % | -198.152 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
583
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,03 % |
30.754
+21.465
| +231 % | +126.317 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
MORE
584
Nicht mehr gelistet
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| 171.000 $ | 0,03 % |
+17.360
| Neu | +158.462 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
585
Deckers Outdoor
DECK
10,9 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,03 % |
+17.076
| Neu | +147.619 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ABB
586
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 170.000 $ | 0,03 % |
8.767
+4.235
| +93 % | +74.842 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
RDS.B
587
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 170.000 $ | 0,03 % |
3.465
-770
| -18 % | -34.564 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
588
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,03 % |
13.537
-8.545
| -39 % | -97.663 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
589
Honda
HMC
44,1 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,03 % |
6.129
+6.117
| +50.975 % | +167.930 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
590
Vistance Networks Inc
VISN
1,51 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,03 % |
+5.956
| Neu | +144.556 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
591
Dine Brands
DIN
450 Mio. $
| 166.000 $ | 0,03 % |
1.785
-945
| -35 % | -82.791 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
592
InterDigital
IDCC
8,02 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,03 % |
2.995
-77
| -3 % | -3.718 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
593
Nexstar Media Group
NXST
5,28 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,03 % |
+3.771
| Neu | +170.671 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
594
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
5.782
-5.946
| -51 % | -155.738 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
595
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
+2.644
| Neu | +146.059 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
596
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 165.000 $ | 0,03 % |
568
+128
| +29 % | +33.343 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
597
Teradata
TDC
3,19 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
6.289
-7.966
| -56 % | -197.148 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
WBC
598
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| 165.000 $ | 0,03 % |
+1.549
| Neu | +146.422 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ABCO
599
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
| 164.000 $ | 0,03 % |
+5.107
| Neu | +190.790 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BKS
600
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 163.000 $ | 0,03 % |
13.207
+8.513
| +181 % | +83.398 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .