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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Cracker Barrel
CBRL
1,56 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,03 % |
1.800
+1.400
| +350 % | +137.192 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
577
CDW
CDW
19,2 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,03 % |
+5.646
| Neu | +165.668 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CVD
578
Nicht mehr gelistet
COVANCE INC.
CVD
| 179.000 $ | 0,03 % |
+2.100
| Neu | +187.117 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
579
Precigen
PGEN
2,5 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,03 % |
+7.386
| Neu | +149.742 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
580
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,03 % |
3.882
+3.782
| +3.782 % | +166.227 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
581
Grifois
GRFS
5,51 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,03 % |
8.000
+1.800
| +29 % | +37.670 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
REN
582
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
| 176.000 $ | 0,03 % |
4.094
+2.740
| +202 % | +108.141 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
583
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,03 % |
4.779
-9.944
| -68 % | -351.031 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
584
Evertec
EVTC
1,89 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,03 % |
+7.193
| Neu | +171.472 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
NM
585
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| 174.000 $ | 0,03 % |
1.720
+1.533
| +820 % | +137.829 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
586
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,03 % |
+3.212
| Neu | +162.309 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
587
Empire State Realty Trust
ESRT
864 Mio. $
| 170.000 $ | 0,03 % |
+10.315
| Neu | +165.767 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
588
Gildan
GIL
7,32 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,03 % |
5.800
+4.600
| +383 % | +122.872 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
589
Opko Health
OPK
1,25 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,03 % |
19.280
+12.180
| +172 % | +106.352 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
590
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,03 % |
+4.200
| Neu | +172.105 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTRX
591
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| 169.000 $ | 0,03 % |
3.849
-24.731
| -87 % | -1,05 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
592
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 168.000 $ | 0,03 % |
11.025
+8.125
| +280 % | +116.886 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
593
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 168.000 $ | 0,03 % |
+10.700
| Neu | +167.350 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MNK
594
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 168.000 $ | 0,03 % |
2.102
-5.433
| -72 % | -393.527 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
SFG
595
Nicht mehr gelistet
STANCORP FINL GRP
SFG
| 166.000 $ | 0,03 % |
+2.600
| Neu | +161.598 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
596
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
6.520
-4.686
| -42 % | -114.091 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
597
Magna International
MGA
17 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
3.066
-296
| -9 % | -15.063 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
598
ManpowerGroup
MAN
2,15 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,03 % |
+1.922
| Neu | +156.432 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PTR
599
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| 163.000 $ | 0,03 % |
+1.300
| Neu | +153.090 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SFLY
600
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
| 163.000 $ | 0,03 % |
3.801
-8.705
| -70 % | -356.493 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .