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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
GATX Corp
GATX
6,32 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,03 % |
+3.947
| Neu | +168.199 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
552
Gentherm
THRM
1,69 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,03 % |
+4.514
| Neu | +182.462 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ELGX
553
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
| 186.000 $ | 0,03 % |
+2.228
| Neu | +183.642 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
554
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 185.000 $ | 0,03 % |
20.260
+13.977
| +222 % | +145.809 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
555
LivaNova
LIVN
4,35 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,03 % |
+3.383
| Neu | +188.024 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
DISCK
556
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 182.000 $ | 0,03 % |
6.776
+3.879
| +134 % | +100.615 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
CATM
557
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| 181.000 $ | 0,03 % |
5.048
+4.579
| +976 % | +149.666 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
TFCF
558
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 181.000 $ | 0,03 % |
6.425
-19.323
| -75 % | -519.358 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
559
BGC Group
BGC
5,24 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,03 % |
+30.960
| Neu | +177.760 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
560
Oceaneering
OII
4,07 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,03 % |
5.434
-7.457
| -58 % | -232.204 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
561
Wolfspeed
WOLF
1,16 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,03 % |
+6.215
| Neu | +178.050 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
562
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
| 180.000 $ | 0,03 % |
+7.264
| Neu | +159.884 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CRR
563
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| 180.000 $ | 0,03 % |
12.727
+12.363
| +3.396 % | +213.366 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
ORBK
564
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
| 179.000 $ | 0,03 % |
+7.561
| Neu | +164.200 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
565
Aimco
AIV
228 Mio. $
| 178.000 $ | 0,03 % |
31.994
+24.622
| +334 % | +126.065 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
566
Fresenius Medical Care
FMS
12 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,03 % |
+4.051
| Neu | +171.529 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
567
Southern Copper
SCCO
150 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,03 % |
7.015
-6.844
| -49 % | -159.895 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
568
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 178.000 $ | 0,03 % |
3.720
+3.148
| +550 % | +140.814 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
569
Tower Semiconductor
TSEM
18,9 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,03 % |
14.606
+13.429
| +1.141 % | +168.851 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
ANDX
570
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 177.000 $ | 0,03 % |
3.884
+2.133
| +122 % | +93.221 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
MBFI
571
Nicht mehr gelistet
MB Financial Corp
MBFI
| 177.000 $ | 0,03 % |
+5.476
| Neu | +169.175 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
572
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 177.000 $ | 0,03 % |
9.550
+2.102
| +28 % | +36.234 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
573
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 175.000 $ | 0,03 % |
+2.587
| Neu | +155.353 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CIT
574
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 175.000 $ | 0,03 % |
+5.663
| Neu | +178.465 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
575
Innospec
IOSP
2,46 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,03 % |
4.027
+3.728
| +1.247 % | +172.237 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .