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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Bankunited
BKU
3,06 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,03 % |
5.823
-9.503
| -62 % | -318.024 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
PGRE
527
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 199.000 $ | 0,03 % |
+12.510
| Neu | +199.771 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
KNGT
528
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 199.000 $ | 0,03 % |
+7.628
| Neu | +199.000 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
529
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,03 % |
+3.043
| Neu | +194.032 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
530
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,03 % |
+8.045
| Neu | +187.313 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
531
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,03 % |
+1.424
| Neu | +182.912 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BPL
532
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 198.000 $ | 0,03 % |
2.924
+2.396
| +454 % | +146.330 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
AFSI
533
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| 198.000 $ | 0,03 % |
+7.660
| Neu | +203.560 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
534
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,03 % |
2.805
+2.783
| +12.650 % | +190.718 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
535
Manitowoc
MTW
831 Mio. $
| 197.000 $ | 0,03 % |
+11.409
| Neu | +165.651 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
536
Box
BOX
5,96 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,03 % |
+15.926
| Neu | +180.711 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
537
Garmin
GRMN
52,5 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,03 % |
+4.897
| Neu | +181.834 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
538
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,32 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,03 % |
+3.661
| Neu | +180.309 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NTRI
539
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
| 195.000 $ | 0,03 % |
9.347
-3.287
| -26 % | -65.008 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
540
Dana Inc
DAN
2,34 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,03 % |
13.787
-2.748
| -17 % | -34.346 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
541
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 194.000 $ | 0,03 % |
14.587
+13.524
| +1.272 % | +180.130 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
542
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,03 % |
8.088
-26.437
| -77 % | -605.984 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
543
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,03 % |
5.110
-5.339
| -51 % | -190.060 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
ALDR
544
Nicht mehr gelistet
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
| 193.000 $ | 0,03 % |
7.910
+6.125
| +343 % | +141.808 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
545
Hudson Pacific Properties
HPP
572 Mio. $
| 192.000 $ | 0,03 % |
949
+514
| +118 % | +93.385 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
546
E.W. Scripps
SSP
243 Mio. $
| 190.000 $ | 0,03 % |
12.242
+9.814
| +404 % | +172.465 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
547
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 190.000 $ | 0,03 % |
2.198
+1.674
| +319 % | +133.738 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
548
Essential Utilities
WTRG
12,4 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,03 % |
5.917
-420
| -7 % | -12.997 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
CTB
549
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 188.000 $ | 0,03 % |
5.097
+2.341
| +85 % | +85.710 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
550
H.B. Fuller
FUL
2,68 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,03 % |
4.427
+1.813
| +69 % | +67.798 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .