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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,05 % |
+1.697
| Neu | +137.874 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
527
JetBlue
JBLU
1,48 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,05 % |
+9.010
| Neu | +116.849 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
528
SEI Investments
SEIC
13 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,05 % |
3.570
-22.061
| -86 % | -845.170 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CS
529
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
| 142.000 $ | 0,05 % |
+5.678
| Neu | +148.814 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
BSMX
530
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| 142.000 $ | 0,05 % |
+13.800
| Neu | +161.586 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
531
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,05 % |
+2.355
| Neu | +136.246 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
532
Plains GP Holdings
PAGP
5,17 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,05 % |
+2.075
| Neu | +147.391 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
PHH
533
Nicht mehr gelistet
PHH Corporation
PHH
| 141.000 $ | 0,05 % |
+5.913
| Neu | +137.464 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SLH
534
Nicht mehr gelistet
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| 141.000 $ | 0,05 % |
2.767
+406
| +17 % | +21.268 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
535
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
140 Mio. $
| 139.000 $ | 0,04 % |
+6.960
| Neu | +129.346 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
536
Prospect Capital
PSEC
785 Mio. $
| 139.000 $ | 0,04 % |
16.847
-51.767
| -75 % | -477.488 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
537
Worthington Enterprises
WOR
2,85 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,04 % |
+7.511
| Neu | +166.251 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
UNT
538
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
| 139.000 $ | 0,04 % |
4.079
-8.455
| -67 % | -365.733 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
539
CoreCivic
CXW
2,79 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,04 % |
3.824
-15.982
| -81 % | -574.912 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
540
Icahn Enterprises
IEP
3,75 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,04 % |
+1.494
| Neu | +150.982 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
541
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,04 % |
2.087
-27.699
| -93 % | -1,54 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
542
Tenaris
TS
30,6 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,04 % |
+4.581
| Neu | +163.715 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
543
Nicht mehr gelistet
PARTNERRE LTD
PRE
| 138.000 $ | 0,04 % |
1.210
-446
| -27 % | -50.838 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
MDVN
544
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 138.000 $ | 0,04 % |
2.772
-3.598
| -56 % | -187.053 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
545
Trueblue
TBI
380 Mio. $
| 137.000 $ | 0,04 % |
+6.167
| Neu | +146.305 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
546
Armstrong World Industries
AWI
7,43 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,04 % |
2.672
-445
| -14 % | -22.045 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
547
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,47 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,04 % |
+14.238
| Neu | +143.871 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
548
Summit Hotel Properties
INN
782 Mio. $
| 136.000 $ | 0,04 % |
+10.970
| Neu | +127.277 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
XLNX
549
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 136.000 $ | 0,04 % |
+3.156
| Neu | +136.632 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AMAG
550
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 136.000 $ | 0,04 % |
3.206
+2.911
| +987 % | +105.180 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .