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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISBC
526
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 228.000 $ | 0,04 % |
20.711
+8.731
| +73 % | +93.086 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CXP
527
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 228.000 $ | 0,04 % |
8.797
+8.597
| +4.299 % | +234.154 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
528
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 227.000 $ | 0,04 % |
+9.118
| Neu | +214.544 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
529
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,32 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,04 % |
8.552
-6.107
| -42 % | -145.298 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
530
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,04 % |
1.446
-615
| -30 % | -93.042 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
531
Crane NXT
CXT
3,37 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,04 % |
+8.637
| Neu | +218.133 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
532
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,04 % |
3.064
+2.564
| +513 % | +181.357 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
533
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,04 % |
+2.050
| Neu | +220.323 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
534
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,03 % |
24.900
+16.030
| +181 % | +150.102 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
ALR
535
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 221.000 $ | 0,03 % |
+5.910
| Neu | +210.391 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
HLSS
536
Nicht mehr gelistet
HOME LN SERVICING SOLUTIONS LTD(CAYMAN ISLANDS)
HLSS
| 220.000 $ | 0,03 % |
+9.700
| Neu | +214.197 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
FLIR
537
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 218.000 $ | 0,03 % |
+6.288
| Neu | +220.269 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
538
Cognex
CGNX
9,45 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,03 % |
11.326
-74
| -0,6 % | -1.307 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
539
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,03 % |
+3.473
| Neu | +209.811 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
540
Mercado Libre
MELI
82,4 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,03 % |
+2.269
| Neu | +198.436 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
TUMI
541
Nicht mehr gelistet
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
| 215.000 $ | 0,03 % |
10.723
+6.582
| +159 % | +132.800 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
542
Bankunited
BKU
3,06 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,03 % |
+6.347
| Neu | +210.567 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
543
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,03 % |
9.510
-1.023
| -10 % | -22.988 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
WBMD
544
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 209.000 $ | 0,03 % |
4.334
+4.240
| +4.511 % | +185.041 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
AFOP
545
Nicht mehr gelistet
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
| 209.000 $ | 0,03 % |
11.583
+8.183
| +241 % | +154.655 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CAA
546
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 208.000 $ | 0,03 % |
4.850
-6.800
| -58 % | -275.913 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
547
Nicht mehr gelistet
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| 208.000 $ | 0,03 % |
+4.649
| Neu | +208.000 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
548
Leidos
LDOS
17,9 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,03 % |
5.409
-1.349
| -20 % | -51.072 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
549
Wabash National
WNC
478 Mio. $
| 207.000 $ | 0,03 % |
14.562
+11.362
| +355 % | +155.807 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
MW
550
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| 206.000 $ | 0,03 % |
3.700
+170
| +5 % | +8.635 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .