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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+18,1 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+15 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+13 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+12,7 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+12,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+18,4 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+16,3 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+13 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+12,7 Mio. $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+11,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 15,2 %
2 Technologie 13,06 %
3 Finanzwesen 12,28 %
4 Industrie 12,26 %
5 Gesundheitswesen 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBOE-Symbol
501
Cboe Global Markets
CBOE
36,9 Mrd. $
252.000 $ 0,03 %
+3.899
Neu +265.822 $
2016 Q3
0 Quartale
PRGS-Symbol
502
Progress Software
PRGS
1,78 Mrd. $
252.000 $ 0,03 %
+9.266
Neu +264.928 $
2016 Q3
0 Quartale
REG-Symbol
503
Regency Centers
REG
13,7 Mrd. $
251.000 $ 0,03 %
3.246
+425
+15 % +34.358 $
2016 Q1
2 Quartale
BIO-Symbol
504
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,3 Mrd. $
250.000 $ 0,03 %
1.531
+1.525
+25.417 % +231.457 $
2015 Q4
3 Quartale
ENTG-Symbol
505
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
250.000 $ 0,03 %
+14.358
Neu +235.570 $
2016 Q3
0 Quartale
PEI
506
Nicht mehr gelistet
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
248.000 $ 0,03 %
+718
Neu +256.695 $
2016 Q3
0 Quartale
VRN-Symbol
507
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
246.000 $ 0,03 %
18.682
-3.515
-16 % -52.428 $
2016 Q2
1 Quartal
BW-Symbol
508
Babcock & Wilcox
BW
484 Mio. $
245.000 $ 0,03 %
1.485
+636
+75 % +101.951 $
2015 Q4
3 Quartale
GWB
509
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
245.000 $ 0,03 %
7.354
+3.630
+97 % +119.838 $
2015 Q2
5 Quartale
TX-Symbol
510
Ternium
TX
9,7 Mrd. $
244.000 $ 0,03 %
12.439
+6.141
+98 % +127.431 $
2014 Q4
7 Quartale
IBKR-Symbol
511
Interactive Brokers
IBKR
34,4 Mrd. $
243.000 $ 0,03 %
27.592
-9.836
-26 % -87.090 $
2016 Q1
2 Quartale
SFR
512
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
243.000 $ 0,03 %
+8.489
Neu +265.512 $
2016 Q3
0 Quartale
FET-Symbol
513
Forum Energy Technologies
FET
800 Mio. $
242.000 $ 0,03 %
611
-337
-36 % -115.980 $
2015 Q4
3 Quartale
LSXMA-Symbol
514
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
242.000 $ 0,03 %
+9.888
Neu +240.242 $
2016 Q3
0 Quartale
CYS
515
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
241.000 $ 0,03 %
27.713
+10.317
+59 % +90.853 $
2015 Q3
4 Quartale
MTSI-Symbol
516
MACOM Technology Solutions
MTSI
16,1 Mrd. $
240.000 $ 0,03 %
+5.683
Neu +222.753 $
2016 Q3
0 Quartale
SSNC-Symbol
517
SS&C Technologies
SSNC
18,2 Mrd. $
240.000 $ 0,03 %
7.484
-11.467
-61 % -363.277 $
2016 Q2
1 Quartal
CMO
518
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
240.000 $ 0,03 %
25.498
-16.592
-39 % -165.220 $
2016 Q2
1 Quartal
HAWK-Symbol
519
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
238.000 $ 0,03 %
7.908
+7.422
+1.527 % +245.624 $
2015 Q4
3 Quartale
CX-Symbol
520
Cemex
CX
15,5 Mrd. $
237.000 $ 0,03 %
+31.068
Neu +228.720 $
2016 Q3
0 Quartale
TECD
521
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
237.000 $ 0,03 %
2.804
+2.375
+554 % +183.851 $
2016 Q2
1 Quartal
HBAN-Symbol
522
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
236.000 $ 0,03 %
23.945
-207.474
-90 % -1,98 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
RPM-Symbol
523
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
236.000 $ 0,03 %
+4.394
Neu +233.176 $
2016 Q3
0 Quartale
MXL-Symbol
524
MaxLinear
MXL
4,46 Mrd. $
233.000 $ 0,03 %
+11.518
Neu +226.232 $
2016 Q3
0 Quartale
COLM-Symbol
525
Columbia Sportswear
COLM
3,55 Mrd. $
230.000 $ 0,03 %
4.055
+2.749
+210 % +156.870 $
2015 Q4
3 Quartale
19 20
21
22 23

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Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .