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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 224.000 $ | 0,04 % |
15.800
-14.509
| -48 % | -191.954 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
502
NOV
NOV
6,35 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,04 % |
+7.216
| Neu | +220.445 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
503
Enpro
NPO
5,9 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,04 % |
3.885
+732
| +23 % | +35.286 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
504
FNB Corp
FNB
6,35 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,04 % |
+17.161
| Neu | +213.497 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ILG
505
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 223.000 $ | 0,04 % |
15.477
+11.421
| +282 % | +147.988 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
506
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,04 % |
12.521
+12.143
| +3.212 % | +186.690 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
507
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 221.000 $ | 0,04 % |
2.150
+487
| +29 % | +47.323 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
508
Nicht mehr gelistet
Dominion Diamond Corporation
DDC
| 221.000 $ | 0,04 % |
19.936
+9.673
| +94 % | +105.780 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
509
Gentex
GNTX
3,98 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,03 % |
+13.938
| Neu | +202.891 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
510
TriNet
TNET
2,99 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,03 % |
+15.204
| Neu | +215.783 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
511
Trex
TREX
5,28 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,03 % |
+18.260
| Neu | +177.867 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
512
Covista Inc
CVSA
3,96 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,03 % |
12.544
+11.640
| +1.288 % | +230.295 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
513
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,03 % |
1.603
+1.197
| +295 % | +149.864 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
514
WPP
WPP
5,95 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,03 % |
1.830
+1.125
| +160 % | +121.311 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
515
XPLR Infrastructure LP
XIFR
692 Mio. $
| 213.000 $ | 0,03 % |
+7.834
| Neu | +209.314 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
516
Flagstar Bank National Association
FLG
4,12 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,03 % |
4.464
-5.352
| -55 % | -247.921 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
517
Chimera Investment
CIM
555 Mio. $
| 211.000 $ | 0,03 % |
+5.182
| Neu | +201.448 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
518
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,03 % |
+7.233
| Neu | +184.068 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
519
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,03 % |
1.362
+747
| +121 % | +111.428 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
520
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,03 % |
11.136
+9.621
| +635 % | +170.551 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
SJI
521
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 205.000 $ | 0,03 % |
7.212
-2.874
| -28 % | -73.660 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
522
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 205.000 $ | 0,03 % |
4.147
-4.932
| -54 % | -219.984 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
GHL
523
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| 204.000 $ | 0,03 % |
+9.222
| Neu | +211.508 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TVPT
524
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 203.000 $ | 0,03 % |
+14.888
| Neu | +178.736 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ESL
525
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
| 201.000 $ | 0,03 % |
3.152
-3.642
| -54 % | -239.835 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .