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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Charles River Laboratories
CRL
16,4 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,04 % |
4.704
+3.696
| +367 % | +202.811 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
502
Gentherm
THRM
1,61 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,04 % |
+5.659
| Neu | +222.572 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MSCC
503
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
| 247.000 $ | 0,04 % |
9.258
+3.250
| +54 % | +81.023 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
504
EPAM Systems
EPAM
8,31 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,04 % |
5.626
+4.626
| +463 % | +174.917 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
ARUN
505
Nicht mehr gelistet
ARUBA NETWORKS, INC.
ARUN
| 244.000 $ | 0,04 % |
13.955
-18.090
| -56 % | -340.991 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
NSM
506
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| 243.000 $ | 0,04 % |
6.719
+3.267
| +95 % | +108.304 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
IMS
507
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| 243.000 $ | 0,04 % |
+9.470
| Neu | +227.595 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
508
Nexstar Media Group
NXST
6,46 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,04 % |
+4.705
| Neu | +201.304 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARIA
509
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 241.000 $ | 0,04 % |
+37.910
| Neu | +260.711 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CPWR
510
Nicht mehr gelistet
COMPUWARE CORP
CPWR
| 241.000 $ | 0,04 % |
+25.128
| Neu | +245.041 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
511
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 239.000 $ | 0,04 % |
+15.846
| Neu | +260.979 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
512
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| 239.000 $ | 0,04 % |
+5.300
| Neu | +230.637 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
513
Southern Copper
SCCO
147 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,04 % |
+8.646
| Neu | +232.783 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ENH
514
Nicht mehr gelistet
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| 237.000 $ | 0,04 % |
+4.600
| Neu | +239.153 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
515
Columbia Banking Systems
COLB
8,69 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,04 % |
+9.000
| Neu | +234.013 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
516
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,04 % |
+4.445
| Neu | +229.150 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
517
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,04 % |
+5.368
| Neu | +255.533 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
518
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,04 % |
3.700
+2.500
| +208 % | +158.717 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
519
Adeia
ADEA
1,89 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,04 % |
+40.057
| Neu | +235.759 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
STRZA
520
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 233.000 $ | 0,04 % |
7.845
-6.188
| -44 % | -188.779 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
521
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,04 % |
+18.730
| Neu | +200.025 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
KKD
522
Nicht mehr gelistet
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| 231.000 $ | 0,04 % |
14.481
-3.970
| -22 % | -68.949 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
HK
523
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
| 231.000 $ | 0,04 % |
+184
| Neu | +183.426 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
524
Bank of Hawaii
BOH
2,74 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,04 % |
3.900
+2.400
| +160 % | +137.045 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
525
Designer Brands
DBI
338 Mio. $
| 228.000 $ | 0,04 % |
8.173
+4.941
| +153 % | +155.777 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .