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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,04 % |
3.957
+3.072
| +347 % | +204.248 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
477
Prospect Capital
PSEC
785 Mio. $
| 248.000 $ | 0,04 % |
34.193
+17.533
| +105 % | +116.509 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
478
Yelp
YELP
1,1 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,04 % |
+12.476
| Neu | +255.370 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MLNX
479
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 246.000 $ | 0,04 % |
4.529
+2.893
| +177 % | +134.140 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
STAY
480
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 245.000 $ | 0,04 % |
15.053
+10.765
| +251 % | +150.117 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
CPN
481
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 243.000 $ | 0,04 % |
+16.031
| Neu | +224.985 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
482
Empire State Realty Trust
ESRT
827 Mio. $
| 242.000 $ | 0,04 % |
13.852
-16.310
| -54 % | -269.278 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
483
Huntsman Corp
HUN
1,69 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,04 % |
+18.227
| Neu | +188.238 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
484
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| 242.000 $ | 0,04 % |
8.380
-2.191
| -21 % | -57.265 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
AVG
485
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
| 242.000 $ | 0,04 % |
+11.679
| Neu | +218.915 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
486
Nu Skin
NUS
195 Mio. $
| 240.000 $ | 0,04 % |
+6.289
| Neu | +208.010 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
487
Gogo Inc
GOGO
465 Mio. $
| 237.000 $ | 0,04 % |
+21.538
| Neu | +272.837 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
WRI
488
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 236.000 $ | 0,04 % |
6.294
-37.088
| -85 % | -1,31 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
CRAY
489
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
| 236.000 $ | 0,04 % |
5.635
+4.724
| +519 % | +180.209 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
490
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,04 % |
+7.211
| Neu | +235.309 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
491
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 232.000 $ | 0,04 % |
+6.468
| Neu | +215.655 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
492
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,04 % |
19.577
+5.708
| +41 % | +56.839 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
FINL
493
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 231.000 $ | 0,04 % |
+10.968
| Neu | +203.100 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
494
Banco Santander Chile
BSAC
15,1 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,04 % |
+11.934
| Neu | +210.743 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
495
Century Aluminum
CENX
3,52 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,04 % |
+32.664
| Neu | +180.890 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
496
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,04 % |
+1.788
| Neu | +214.282 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
497
Knowles
KN
2,88 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,04 % |
17.516
+14.727
| +528 % | +181.282 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
498
Cheetah Mobile
CMCM
69,7 Mio. $
| 229.000 $ | 0,04 % |
2.810
+1.053
| +60 % | +81.178 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
499
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 227.000 $ | 0,04 % |
6.298
+2.911
| +86 % | +104.922 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
500
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 226.000 $ | 0,04 % |
+19.207
| Neu | +202.812 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .