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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 273.000 $ | 0,04 % |
10.193
+2.808
| +38 % | +61.459 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
BCR
477
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 273.000 $ | 0,04 % |
+1.911
| Neu | +273.018 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDVN
478
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 273.000 $ | 0,04 % |
7.096
+6.296
| +787 % | +212.289 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
479
Mueller Water Products
MWA
3,77 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,04 % |
+31.471
| Neu | +278.792 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
480
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
| 270.000 $ | 0,04 % |
+5.416
| Neu | +261.925 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
481
Louisiana-Pacific
LPX
5,32 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,04 % |
+17.968
| Neu | +273.678 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
482
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 269.000 $ | 0,04 % |
+10.938
| Neu | +253.085 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLNY
483
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 269.000 $ | 0,04 % |
11.603
+7.803
| +205 % | +171.369 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
484
Murphy USA
MUSA
9,6 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,04 % |
5.431
+4.631
| +579 % | +214.593 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
485
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,04 % |
+16.885
| Neu | +241.172 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
486
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,04 % |
+12.149
| Neu | +249.585 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
487
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,04 % |
6.813
+4.111
| +152 % | +155.126 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
488
Ambarella
AMBA
2,76 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,04 % |
8.397
+4.897
| +140 % | +129.437 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
489
Avient
AVNT
4,24 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,04 % |
+6.190
| Neu | +242.262 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
490
Nicht mehr gelistet
Fortress Investment Group Llc
FIG
| 260.000 $ | 0,04 % |
34.948
-16.646
| -32 % | -121.371 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
CMLP
491
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| 260.000 $ | 0,04 % |
+11.799
| Neu | +263.983 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
492
COPT Defense Properties
CDP
3,74 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,04 % |
+9.319
| Neu | +255.257 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
493
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,04 % |
3.400
-21.218
| -86 % | -1,4 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
494
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,04 % |
+1.961
| Neu | +239.720 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
495
Medical Properties Trust
MPT
1,05 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,04 % |
19.456
+12.556
| +182 % | +166.710 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
GLF
496
Nicht mehr gelistet
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
| 257.000 $ | 0,04 % |
5.700
+3.800
| +200 % | +170.858 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
497
Accuray
ARAY
9,6 Mio. $
| 256.000 $ | 0,04 % |
+728
| Neu | +252.165 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
498
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 255.000 $ | 0,04 % |
3.894
+1.695
| +77 % | +105.084 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
499
HEICO Corp
HEI
48,8 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,04 % |
+11.963
| Neu | +268.779 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
500
SunCoke Energy
SXC
906 Mio. $
| 254.000 $ | 0,04 % |
11.814
+11.091
| +1.534 % | +233.019 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .