Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,88 % |
| 2 | Technologie | 16,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,58 % |
40.182
-9.466
| -19 % | -1,42 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
27
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,57 % |
68.439
+5.518
| +9 % | +496.957 $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
28
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
54.665
+35.286
| +182 % | +4,43 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
29
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,55 % |
+36.149
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
RHT
30
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 5,56 Mio. $ | 0,54 % |
+31.647
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
31
Tapestry
TPR
26,4 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,53 % |
160.945
+45.618
| +40 % | +1,84 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
32
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,53 % |
259.566
+208.749
| +411 % | +4,8 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
33
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,52 % |
92.282
+32.812
| +55 % | +2,2 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
34
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 5,23 Mio. $ | 0,51 % |
+30.071
| Neu | +5,43 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
35
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,51 % |
26.489
+1.520
| +6 % | +316.264 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
36
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
+131.948
| Neu | +6,4 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
37
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,51 % |
32.837
-1.243
| -4 % | -207.631 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
38
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,51 % |
61.288
-51.811
| -46 % | -4,6 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
39
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,5 % |
36.269
+6.930
| +24 % | +1,1 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
XLNX
40
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 5,11 Mio. $ | 0,5 % |
+60.007
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
41
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,48 % |
51.283
-2.132
| -4 % | -230.852 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 4,89 Mio. $ | 0,48 % |
+34.235
| Neu | +5,32 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
43
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,48 % |
18.626
+6.485
| +53 % | +1,97 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
44
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,47 % |
89.140
-30.588
| -26 % | -1,8 Mio. $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
45
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,46 % |
52.064
-32.949
| -39 % | -3,24 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
46
Akamai
AKAM
11,9 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,46 % |
76.827
+45.030
| +142 % | +2,99 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
47
Estee Lauder
EL
39,9 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,45 % |
35.626
+34.529
| +3.148 % | +4,69 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
48
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
115.949
+69.755
| +151 % | +3,04 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
CELG
49
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,55 Mio. $ | 0,45 % |
71.038
+33.339
| +88 % | +2,46 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
50
VF Corp
VFC
8,01 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,45 % |
67.749
+26.914
| +66 % | +2,06 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Quantbot Technologies 1.683 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2018 netto 200 Mio. $ ab, schloss 699 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in RTX Corp im Wert von 13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2018 war RTX Corp: 194.306 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2018 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 456 neue Positionen und schloss 699 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .