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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
Kapitalfluss
+34,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,98 %
Position
1.340
Neu
589
Aufgestockt
185
Reduziert
178
Geschlossen
385
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,5 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,03 Mio. $
3
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+1,69 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,63 Mio. $
5
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,38 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,09 Mio. $
3
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,03 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,87 Mio. $
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,95 %
2 Finanzwesen 13,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,25 %
4 Energie 11,09 %
5 Industrie 9,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
A-Symbol
26
Agilent Technologies
A
50,4 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,65 %
32.638
+9.220
+39 % +350.431 $
2013 Q2
2 Quartale
K-Symbol
27
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,32 Mio. $ 0,65 %
23.081
+10.301
+81 % +593.031 $
2013 Q2
2 Quartale
CHK-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
1,3 Mio. $ 0,63 %
252
-44
-15 % -223.515 $
2013 Q3
1 Quartal
JNPR-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
1,26 Mio. $ 0,61 %
55.630
+34.818
+167 % +706.175 $
2013 Q3
1 Quartal
F-Symbol
30
Ford
F
49,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,6 %
+79.679
Neu +1,34 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
NWL-Symbol
31
Newell Brands
NWL
2,49 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,6 %
+37.618
Neu +1,12 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
32
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,59 %
77.500
-93.095
-55 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
KR-Symbol
33
Kroger
KR
39,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,58 %
+60.410
Neu +1,25 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
34
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,57 %
+21.931
Neu +1,08 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DISH
35
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
1,16 Mio. $ 0,57 %
19.991
+15.370
+333 % +787.052 $
2013 Q3
1 Quartal
SWY
36
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
1,15 Mio. $ 0,56 %
39.546
+12.243
+45 % +367.524 $
2013 Q3
1 Quartal
AMX-Symbol
37
America Movil
AMX
77,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,55 %
47.900
+31.200
+187 % +680.307 $
2013 Q3
1 Quartal
HAL-Symbol
38
Halliburton
HAL
26,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,54 %
21.613
-6.838
-24 % -353.460 $
2013 Q3
1 Quartal
PFG-Symbol
39
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,54 %
+22.236
Neu +1,06 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PEG-Symbol
40
Public Service Enterprise Group
PEG
37,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,52 %
33.000
+17.758
+117 % +587.571 $
2013 Q2
2 Quartale
SU-Symbol
41
Suncor Energy
SU
78,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,52 %
30.090
+16.590
+123 % +583.271 $
2013 Q3
1 Quartal
ITW-Symbol
42
Illinois Tool Works
ITW
81,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,5 %
12.172
+4.521
+59 % +356.616 $
2013 Q2
2 Quartale
MUR-Symbol
43
Murphy Oil
MUR
5,06 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,5 %
+15.698
Neu +984.243 $
2013 Q4
0 Quartale
NOC-Symbol
44
Northrop Grumman
NOC
77,2 Mrd. $
992.000 $ 0,49 %
8.656
+756
+10 % +80.950 $
2013 Q2
2 Quartale
ORCL-Symbol
45
Oracle
ORCL
370 Mrd. $
991.000 $ 0,48 %
+25.917
Neu +890.910 $
2013 Q4
0 Quartale
AGN
46
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
989.000 $ 0,48 %
+5.890
Neu +920.772 $
2013 Q4
0 Quartale
ATVI
47
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
988.000 $ 0,48 %
55.446
+32.746
+144 % +563.002 $
2013 Q3
1 Quartal
NXPI-Symbol
48
NXP Semiconductors
NXPI
65,3 Mrd. $
985.000 $ 0,48 %
21.451
+17.183
+403 % +707.476 $
2013 Q3
1 Quartal
VTRS-Symbol
49
Viatris
VTRS
23,3 Mrd. $
961.000 $ 0,47 %
22.153
+12.502
+130 % +513.885 $
2013 Q3
1 Quartal
PPG-Symbol
50
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
950.000 $ 0,46 %
+10.022
Neu +902.948 $
2013 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Quantbot Technologies 1.340 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 34,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 589 neue Positionen und stockte 185 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in American International in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2013 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2013 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 589 neue Positionen und schloss 385 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2013 am 31. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .