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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Atmos Energy
ATO
29,6 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,04 % |
5.345
+1.005
| +23 % | +77.120 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
452
Lear
LEA
5,28 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,04 % |
2.985
-14.558
| -83 % | -2,07 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
453
Murphy Oil
MUR
4,98 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,04 % |
+14.791
| Neu | +426.237 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
454
Garmin
GRMN
55,6 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,04 % |
8.245
-10.886
| -57 % | -548.081 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
455
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,04 % |
+7.570
| Neu | +418.240 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
456
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,04 % |
+23.295
| Neu | +420.761 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
457
Patrick Industries
PATK
2,56 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,04 % |
13.311
+12.186
| +1.083 % | +421.290 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
SWFT
458
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
| 418.000 $ | 0,04 % |
+20.398
| Neu | +454.480 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
459
Omega Healthcare
OHI
14,8 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,04 % |
12.629
-23.599
| -65 % | -757.896 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
460
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 413.000 $ | 0,04 % |
+34.995
| Neu | +439.443 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
461
Open Text
OTEX
5,93 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,04 % |
12.120
+6.224
| +106 % | +206.915 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
462
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 409.000 $ | 0,04 % |
+8.128
| Neu | +397.010 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
463
Booz Allen Hamilton
BAH
10,4 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,04 % |
11.502
-22.108
| -66 % | -789.859 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
464
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 407.000 $ | 0,04 % |
4.547
-12.184
| -73 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
465
Brinker International
EAT
8,11 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,04 % |
9.170
-4.353
| -32 % | -192.746 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
466
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,04 % |
+2.980
| Neu | +451.449 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
467
Banco Macro
BMA
3,7 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,04 % |
4.638
+628
| +16 % | +49.885 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
468
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,04 % |
+3.166
| Neu | +401.762 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
469
TC Energy
TRP
66,1 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,04 % |
8.722
+4.388
| +101 % | +204.601 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
ATW
470
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 402.000 $ | 0,04 % |
+42.198
| Neu | +471.343 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
471
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 401.000 $ | 0,04 % |
2.056
-4.877
| -70 % | -949.651 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
472
Fomento Económico Mexicano
FMX
45,1 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,04 % |
4.514
-6.795
| -60 % | -553.454 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
473
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,04 % |
16.891
-12.344
| -42 % | -254.965 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
474
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,04 % |
+20.685
| Neu | +407.567 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
CCP
475
Nicht mehr gelistet
Care Capital Properties, Inc.
CCP
| 392.000 $ | 0,04 % |
+14.589
| Neu | +367.666 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .