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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Dana Inc
DAN
2,38 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,04 % |
16.535
-19.037
| -54 % | -300.335 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
427
LGI Homes
LGIH
966 Mio. $
| 228.000 $ | 0,04 % |
+9.402
| Neu | +274.231 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
428
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,04 % |
2.171
-18.285
| -89 % | -1,91 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
DNY
429
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| 227.000 $ | 0,04 % |
+15.453
| Neu | +227.000 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
430
Cameco
CCJ
30,9 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,04 % |
18.288
+13.409
| +275 % | +171.958 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
431
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,04 % |
4.446
-6.528
| -59 % | -332.256 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
432
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 225.000 $ | 0,04 % |
3.280
+2.405
| +275 % | +168.727 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
433
Smith & Wesson
SWBI
694 Mio. $
| 224.000 $ | 0,04 % |
13.307
-10.819
| -45 % | -159.195 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
434
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,04 % |
+4.749
| Neu | +226.364 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
435
BCE
BCE
20 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,04 % |
+5.676
| Neu | +239.239 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
436
OneSpan
OSPN
816 Mio. $
| 219.000 $ | 0,04 % |
13.117
+12.217
| +1.357 % | +224.704 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
437
Accendra Health
ACH
9,9 Mio. $
| 218.000 $ | 0,04 % |
+6.064
| Neu | +219.364 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
438
Bank OZK
OZK
5,46 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,04 % |
4.420
+1.054
| +31 % | +52.954 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
UNT
439
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
| 216.000 $ | 0,04 % |
+17.710
| Neu | +261.187 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
440
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,53 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,04 % |
4.795
+4.202
| +709 % | +208.185 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
441
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
| 215.000 $ | 0,04 % |
4.906
+1.008
| +26 % | +53.409 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
442
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,04 % |
8.536
+8.439
| +8.700 % | +259.282 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
443
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,04 % |
+3.642
| Neu | +214.318 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
NYRT
444
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 213.000 $ | 0,04 % |
+1.856
| Neu | +210.201 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
445
Equinor
EQNR
101 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,04 % |
+15.122
| Neu | +235.967 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
446
Saic
SAIC
6,34 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,04 % |
4.624
+975
| +27 % | +44.492 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
447
Wolverine World Wide
WWW
2,01 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,04 % |
12.643
-960
| -7 % | -18.020 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
448
Simpson Manufacturing
SSD
8,05 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,04 % |
+6.170
| Neu | +223.687 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
449
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| 208.000 $ | 0,04 % |
4.606
-24.923
| -84 % | -1,18 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
HRC
450
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 204.000 $ | 0,04 % |
4.263
+4.230
| +12.818 % | +216.000 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .