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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
East-West Bancorp
EWBC
18,1 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,07 % |
13.950
-2.164
| -13 % | -75.014 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
427
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,07 % |
11.225
-1.155
| -9 % | -51.116 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
RPAI
428
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| 474.000 $ | 0,07 % |
+32.436
| Neu | +499.281 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
429
Tidewater
TDW
3,53 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,06 % |
+376
| Neu | +587.091 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
PTP
430
Nicht mehr gelistet
PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS LTD
PTP
| 471.000 $ | 0,06 % |
+7.738
| Neu | +481.359 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
431
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,06 % |
3.341
+2.461
| +280 % | +321.310 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
432
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 467.000 $ | 0,06 % |
+7.256
| Neu | +454.828 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
433
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 466.000 $ | 0,06 % |
+1.263
| Neu | +521.165 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
434
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 465.000 $ | 0,06 % |
+11.721
| Neu | +488.287 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
435
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 464.000 $ | 0,06 % |
13.549
-2.265
| -14 % | -100.197 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
436
Dorman Products
DORM
4,07 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,06 % |
+11.413
| Neu | +509.469 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
437
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,06 % |
+31.739
| Neu | +472.038 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ISIL
438
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
| 449.000 $ | 0,06 % |
+31.658
| Neu | +459.639 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
439
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,06 % |
+18.177
| Neu | +443.637 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
440
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 445.000 $ | 0,06 % |
6.683
+2.577
| +63 % | +207.419 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
441
Enerpac Tool Group
EPAC
2,11 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,06 % |
+14.535
| Neu | +480.452 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
442
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 443.000 $ | 0,06 % |
7.967
-868
| -10 % | -45.657 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
WRI
443
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 440.000 $ | 0,06 % |
+13.989
| Neu | +465.344 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CHMT
444
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
| 435.000 $ | 0,06 % |
+18.684
| Neu | +463.180 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
445
Dine Brands
DIN
464 Mio. $
| 432.000 $ | 0,06 % |
5.302
+3.502
| +195 % | +284.365 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
446
Steven Madden
SHOO
3,16 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,06 % |
+20.109
| Neu | +450.323 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
447
United Parks & Resorts
PRKS
1,96 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,06 % |
22.361
-835
| -4 % | -19.925 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
448
Owens Corning
OC
9,9 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,06 % |
13.473
-11.020
| -45 % | -388.942 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
449
Ambev
ABEV
43 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,06 % |
65.160
-32.121
| -33 % | -226.206 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
450
Cenovus Energy
CVE
49,4 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,06 % |
15.885
+13.037
| +458 % | +398.046 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .