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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Wolverine World Wide
WWW
1,8 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,05 % |
13.603
+9.882
| +266 % | +268.986 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
WWAV
402
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 294.000 $ | 0,05 % |
+7.331
| Neu | +349.800 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
403
RLJ Lodging Trust
RLJ
2,01 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,05 % |
+11.574
| Neu | +333.582 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
404
Synopsys
SNPS
88,6 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,05 % |
+6.341
| Neu | +311.347 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
XEC
405
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 292.000 $ | 0,05 % |
2.855
+2.311
| +425 % | +246.136 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
406
Sasol
SSL
9,03 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,05 % |
+10.465
| Neu | +335.380 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
TAHO
407
Nicht mehr gelistet
Tahoe Resources Inc
TAHO
| 288.000 $ | 0,05 % |
37.298
+27.813
| +293 % | +247.622 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
TFM
408
Nicht mehr gelistet
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| 287.000 $ | 0,05 % |
+12.737
| Neu | +345.732 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
409
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,05 % |
9.501
-21.128
| -69 % | -610.996 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
HMHC
410
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 284.000 $ | 0,05 % |
14.032
+468
| +3 % | +11.163 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
411
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,05 % |
20.928
+2.872
| +16 % | +43.886 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
412
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,05 % |
+1.267
| Neu | +279.471 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
413
Starwood Property Trust
STWD
4,29 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,05 % |
+13.820
| Neu | +299.268 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
LHO
414
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
| 283.000 $ | 0,05 % |
+9.995
| Neu | +329.026 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
MDRX
415
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 282.000 $ | 0,05 % |
22.804
+19.413
| +572 % | +267.199 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
WDR
416
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 282.000 $ | 0,05 % |
+8.120
| Neu | +335.597 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SAFM
417
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 281.000 $ | 0,05 % |
4.099
-4.478
| -52 % | -313.417 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
418
FMC
FMC
879 Mio. $
| 280.000 $ | 0,05 % |
+9.553
| Neu | +370.210 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
419
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,05 % |
6.847
-42.652
| -86 % | -1,85 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
420
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 279.000 $ | 0,05 % |
+11.205
| Neu | +289.023 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
421
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 279.000 $ | 0,05 % |
+7.992
| Neu | +333.590 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
422
Criteo S.A.
CRTO
864 Mio. $
| 278.000 $ | 0,05 % |
+7.422
| Neu | +339.486 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
423
Herbalife
HLF
1,63 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,05 % |
10.224
-18.348
| -64 % | -502.667 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
424
UGI
UGI
8,05 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,05 % |
+7.982
| Neu | +278.713 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
425
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,05 % |
+23.685
| Neu | +307.628 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .