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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Allison Transmission
ALSN
9,19 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,04 % |
8.196
+5.313
| +184 % | +165.057 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
402
TriNet
TNET
3,12 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,04 % |
+9.409
| Neu | +294.427 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
403
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,04 % |
+5.227
| Neu | +253.423 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CHL
404
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 236.000 $ | 0,04 % |
3.686
+3.329
| +932 % | +227.400 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
DRII
405
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| 236.000 $ | 0,04 % |
7.501
+5.884
| +364 % | +192.167 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
DGI
406
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 234.000 $ | 0,04 % |
8.442
-5.305
| -39 % | -167.441 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
407
Archrock
AROC
5,39 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,04 % |
+7.141
| Neu | +241.219 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
BPFH
408
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| 232.000 $ | 0,04 % |
17.311
+4.025
| +30 % | +51.547 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
409
Pultegroup
PHM
25 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,04 % |
11.389
+6.394
| +128 % | +129.696 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
410
ArcelorMittal
MT
46,3 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,04 % |
10.280
+716
| +7 % | +17.256 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
411
NETSCOUT
NTCT
2,75 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,04 % |
+6.193
| Neu | +254.243 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
412
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,04 % |
+10.632
| Neu | +222.068 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CXP
413
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 224.000 $ | 0,04 % |
+9.150
| Neu | +241.545 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
414
United Parks & Resorts
PRKS
1,51 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,04 % |
12.114
+10.722
| +770 % | +222.293 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
DATA
415
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 223.000 $ | 0,04 % |
+1.940
| Neu | +209.631 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
416
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 222.000 $ | 0,04 % |
891
+655
| +278 % | +182.498 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
KND
417
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 222.000 $ | 0,04 % |
+10.960
| Neu | +250.940 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
418
Prudential
PUK
30,8 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,04 % |
4.679
-303
| -6 % | -14.714 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
419
Skyworks Solutions
SWKS
20,1 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,04 % |
+2.116
| Neu | +214.211 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
420
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 220.000 $ | 0,04 % |
+5.658
| Neu | +228.275 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALOG
421
Nicht mehr gelistet
Analogic Corp
ALOG
| 220.000 $ | 0,04 % |
2.799
+1.824
| +187 % | +154.180 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
422
Black Hills Corp
BKH
6,29 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,04 % |
+5.026
| Neu | +241.036 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
423
Ralph Lauren
RL
23,9 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,04 % |
1.651
-10.648
| -87 % | -1,44 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
424
Vornado Realty Trust
VNO
6,64 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,04 % |
+2.819
| Neu | +233.838 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
425
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 215.000 $ | 0,04 % |
3.696
-27.254
| -88 % | -1,82 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .