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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZYM
401
Nicht mehr gelistet
SOLAZYME INC COM STK (DE)
SZYM
| 393.000 $ | 0,06 % |
+33.437
| Neu | +356.492 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
402
Nicht mehr gelistet
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| 390.000 $ | 0,06 % |
+11.893
| Neu | +406.995 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
403
LiveRamp
RAMP
2,34 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,06 % |
17.885
+12.885
| +258 % | +332.249 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
404
Huntsman Corp
HUN
1,69 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,06 % |
13.740
-2.682
| -16 % | -70.223 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
405
Hilton Worldwide
HLT
79,4 Mrd. $
| 385.000 $ | 0,06 % |
5.517
+4.787
| +656 % | +318.559 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
406
Flotek Industries
FTK
918 Mio. $
| 383.000 $ | 0,06 % |
1.988
+858
| +76 % | +150.572 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
407
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,06 % |
+7.511
| Neu | +376.372 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
AVG
408
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
| 373.000 $ | 0,06 % |
+18.543
| Neu | +365.366 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
GG
409
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 371.000 $ | 0,06 % |
+13.325
| Neu | +330.820 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
KERX
410
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 370.000 $ | 0,06 % |
+24.073
| Neu | +341.232 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
TFM
411
Nicht mehr gelistet
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| 366.000 $ | 0,06 % |
+10.962
| Neu | +370.634 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
412
Lincoln National
LNC
7,85 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,06 % |
+7.084
| Neu | +350.057 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
413
LPL Financial
LPLA
22,2 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,06 % |
7.294
-261
| -3 % | -12.658 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
414
Bunge Global
BG
18,6 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,06 % |
+4.746
| Neu | +367.191 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ASNA
415
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 358.000 $ | 0,06 % |
+1.047
| Neu | +357.818 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
OUTR
416
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 356.000 $ | 0,06 % |
6.009
+2.112
| +54 % | +142.757 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
417
Burlington
BURL
14,9 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,06 % |
11.162
+9.262
| +487 % | +267.948 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
PFPT
418
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 355.000 $ | 0,06 % |
+9.500
| Neu | +303.745 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SODA
419
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
| 355.000 $ | 0,06 % |
10.573
+10.310
| +3.920 % | +404.907 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
AREX
420
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
| 354.000 $ | 0,06 % |
+15.584
| Neu | +316.558 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
DWA
421
Nicht mehr gelistet
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| 352.000 $ | 0,06 % |
+15.167
| Neu | +395.789 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
422
Nicht mehr gelistet
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| 349.000 $ | 0,06 % |
+7.445
| Neu | +316.074 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
423
Semtech
SMTC
11,9 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,05 % |
13.254
+5.756
| +77 % | +144.760 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
424
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 342.000 $ | 0,05 % |
4.106
-15.749
| -79 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
425
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,05 % |
+3.391
| Neu | +342.062 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .