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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Children's Place
PLCE
9,9 Mio. $
| 283.000 $ | 0,05 % |
+5.139
| Neu | +276.510 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
377
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,3 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,05 % |
+11.206
| Neu | +300.564 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
378
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,05 % |
+1.135
| Neu | +265.742 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
379
MSC Industrial Direct
MSM
6,67 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,05 % |
4.966
+3.669
| +283 % | +221.896 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
380
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,05 % |
+5.959
| Neu | +311.451 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ICPT
381
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 278.000 $ | 0,05 % |
+1.863
| Neu | +315.360 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
382
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,05 % |
+8.424
| Neu | +308.879 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
383
Carter's
CRI
1,24 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,05 % |
3.114
-1.251
| -29 % | -111.625 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
MNTA
384
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| 274.000 $ | 0,05 % |
+18.495
| Neu | +309.471 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
DGI
385
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 274.000 $ | 0,05 % |
17.519
+13.644
| +352 % | +238.823 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
386
Super Micro Computer
SMCI
17,8 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,05 % |
111.620
+82.370
| +282 % | +215.126 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
NTRI
387
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
| 273.000 $ | 0,05 % |
12.634
+12.160
| +2.565 % | +286.800 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
AGU
388
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 273.000 $ | 0,05 % |
+3.065
| Neu | +290.123 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
389
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 272.000 $ | 0,05 % |
6.045
+2.314
| +62 % | +105.367 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
390
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,05 % |
30.528
+12.095
| +66 % | +113.479 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
391
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,05 % |
3.637
-8.277
| -69 % | -732.112 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
392
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 266.000 $ | 0,05 % |
8.810
-641
| -7 % | -20.056 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
393
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,04 % |
6.242
+1.143
| +22 % | +49.663 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
394
Teekay Tankers
TNK
3,07 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,04 % |
+4.717
| Neu | +277.389 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
WCG
395
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 259.000 $ | 0,04 % |
3.317
+3.158
| +1.986 % | +261.720 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
396
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,04 % |
+4.777
| Neu | +257.948 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
STRZA
397
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 257.000 $ | 0,04 % |
+7.692
| Neu | +274.261 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
398
MFA Financial
MFA
562 Mio. $
| 255.000 $ | 0,04 % |
9.678
+2.498
| +35 % | +68.971 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
ZAYO
399
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 255.000 $ | 0,04 % |
+9.627
| Neu | +244.141 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
400
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,04 % |
2.084
-14.484
| -87 % | -1,82 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .