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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 325.000 $ | 0,06 % |
7.523
+4.582
| +156 % | +218.649 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
JCP
377
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 323.000 $ | 0,06 % |
34.831
-34.348
| -50 % | -304.152 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
378
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 322.000 $ | 0,06 % |
+4.486
| Neu | +319.314 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CBI
379
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 321.000 $ | 0,06 % |
+8.095
| Neu | +374.677 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
380
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,06 % |
+16.407
| Neu | +353.056 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
381
Wheaton Precious Metals
WPM
65,4 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,06 % |
+26.591
| Neu | +346.946 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
382
Huron Consulting
HURN
2,55 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,05 % |
+5.025
| Neu | +359.714 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ATW
383
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 314.000 $ | 0,05 % |
21.225
+13.753
| +184 % | +267.981 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
IM
384
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 313.000 $ | 0,05 % |
11.505
+1.715
| +18 % | +44.567 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
385
Smith & Wesson
SWBI
674 Mio. $
| 312.000 $ | 0,05 % |
24.126
+14.318
| +146 % | +186.806 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
386
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 310.000 $ | 0,05 % |
16.237
-12.798
| -44 % | -255.594 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
387
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,05 % |
+7.551
| Neu | +462.497 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ETP
388
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 310.000 $ | 0,05 % |
10.817
+9.503
| +723 % | +322.421 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
389
Manulife Financial
MFC
73 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,05 % |
19.958
-7.113
| -26 % | -119.313 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
390
Wolfspeed
WOLF
1,4 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,05 % |
+12.675
| Neu | +323.889 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
391
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,05 % |
+4.146
| Neu | +314.327 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
392
Cathay General Bancorp
CATY
4,36 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,05 % |
+10.099
| Neu | +315.369 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
393
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,05 % |
+5.572
| Neu | +314.318 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
WP
394
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 301.000 $ | 0,05 % |
6.722
-7.421
| -52 % | -319.963 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
395
Empire State Realty Trust
ESRT
897 Mio. $
| 300.000 $ | 0,05 % |
+17.666
| Neu | +303.758 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
EMWP
396
Nicht mehr gelistet
Eros Media World PLC
EMWP
| 300.000 $ | 0,05 % |
+552
| Neu | +352.597 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
397
Pentair
PNR
11,2 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,05 % |
+8.708
| Neu | +342.082 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
398
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,05 % |
+11.230
| Neu | +287.432 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
RICE
399
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 297.000 $ | 0,05 % |
18.396
+15.773
| +601 % | +301.340 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
400
Kilroy Realty
KRC
4,3 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,05 % |
+4.546
| Neu | +311.075 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .