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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Darden Restaurants
DRI
26,1 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,08 % |
+4.489
| Neu | +217.519 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
377
Emerson Electric
EMR
92,2 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,08 % |
+3.807
| Neu | +238.463 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
378
MSCI
MSCI
46,9 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,07 % |
+4.910
| Neu | +229.811 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
379
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,07 % |
24.992
+6.057
| +32 % | +53.172 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
380
ASML
ASML
584 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,07 % |
2.142
+779
| +57 % | +79.006 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
381
Ultrapar
UGP
5,96 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,07 % |
24.182
-3.844
| -14 % | -38.778 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
382
Waters Corp
WAT
91,2 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,07 % |
2.041
+751
| +58 % | +82.272 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
383
Infosys
INFY
49,9 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,07 % |
+28.984
| Neu | +234.634 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
384
JD.com
JD
37,1 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,07 % |
9.839
+9.433
| +2.323 % | +232.416 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
CAJ
385
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
| 227.000 $ | 0,07 % |
+7.185
| Neu | +226.833 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CVG
386
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
| 227.000 $ | 0,07 % |
11.164
-11.355
| -50 % | -225.350 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
387
Unifirst Corp
UNF
4,41 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,07 % |
1.854
+654
| +55 % | +71.276 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
WPG
388
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 225.000 $ | 0,07 % |
+1.452
| Neu | +224.649 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MBT
389
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 222.000 $ | 0,07 % |
30.971
-67.806
| -69 % | -814.648 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
390
Manulife Financial
MFC
72,9 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,07 % |
11.618
-26.101
| -69 % | -494.006 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
FOE
391
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 221.000 $ | 0,07 % |
17.077
+16.692
| +4.336 % | +219.166 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
CLD
392
Nicht mehr gelistet
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| 220.000 $ | 0,07 % |
+23.971
| Neu | +266.116 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
LPNT
393
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| 220.000 $ | 0,07 % |
3.067
-11.401
| -79 % | -789.984 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
394
Ford
F
47,9 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,07 % |
14.072
-141.746
| -91 % | -2,09 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
395
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 217.000 $ | 0,07 % |
4.499
-4.549
| -50 % | -210.955 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
396
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 215.000 $ | 0,07 % |
6.145
-28.823
| -82 % | -1,01 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
397
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 214.000 $ | 0,07 % |
8.459
+1.988
| +31 % | +51.143 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
398
Astronics
ATRO
2,6 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,07 % |
7.043
+6.045
| +606 % | +159.800 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
399
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
| 212.000 $ | 0,07 % |
2.461
-2.568
| -51 % | -210.732 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
MENT
400
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 211.000 $ | 0,07 % |
9.650
-5.317
| -36 % | -112.208 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .