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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 617.000 $ | 0,06 % |
+28.983
| Neu | +584.289 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
352
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,06 % |
+3.486
| Neu | +593.756 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
353
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 616.000 $ | 0,06 % |
+97.500
| Neu | +649.223 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
354
Healthcare Realty
HR
6,49 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,06 % |
19.520
+3.017
| +18 % | +91.565 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
355
Suncor Energy
SU
79,9 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,06 % |
+19.994
| Neu | +629.741 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
GGP
356
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 614.000 $ | 0,06 % |
+26.518
| Neu | +648.699 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
357
AGCO
AGCO
7,78 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,06 % |
+10.169
| Neu | +625.902 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
CEO
358
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 607.000 $ | 0,06 % |
5.069
+4.184
| +473 % | +511.260 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
359
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 605.000 $ | 0,06 % |
6.953
+1.113
| +19 % | +92.474 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
360
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,06 % |
+11.950
| Neu | +610.230 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
361
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 594.000 $ | 0,06 % |
10.750
-74.967
| -87 % | -4,3 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
362
Tower Semiconductor
TSEM
17,8 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,06 % |
25.690
+15.010
| +141 % | +329.370 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
CHL
363
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 592.000 $ | 0,06 % |
10.724
+6.426
| +150 % | +358.610 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
SRC
364
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 591.000 $ | 0,06 % |
13.020
+8.629
| +197 % | +411.076 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
MXIM
365
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 587.000 $ | 0,06 % |
13.065
+5.743
| +78 % | +251.651 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
366
Whirlpool
WHR
1,88 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,06 % |
+3.421
| Neu | +607.546 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
367
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,06 % |
8.569
-34.664
| -80 % | -2,44 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
RPAI
368
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| 582.000 $ | 0,06 % |
40.424
-12.745
| -24 % | -190.215 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
369
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,06 % |
25.480
+12.968
| +104 % | +318.300 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
370
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| 579.000 $ | 0,06 % |
+8.399
| Neu | +595.993 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
371
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,06 % |
34.125
+29.188
| +591 % | +574.405 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
372
Pitney Bowes
PBI
2,14 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,06 % |
44.136
+17.495
| +66 % | +247.140 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
PRXL
373
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 576.000 $ | 0,06 % |
+9.135
| Neu | +603.941 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
374
T. Rowe Price
TROW
23,4 Mrd. $
| 575.000 $ | 0,06 % |
+8.445
| Neu | +598.831 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
375
HF Sinclair
DINO
17,6 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,06 % |
+20.044
| Neu | +585.331 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .