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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
VF Corp
VFC
7,62 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,08 % |
8.622
-47.755
| -85 % | -2,78 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
352
Apollo Global Management
APO
70,6 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,08 % |
+18.324
| Neu | +497.942 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
353
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,08 % |
7.046
+4.973
| +240 % | +344.322 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
354
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 500.000 $ | 0,08 % |
+8.400
| Neu | +491.977 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
355
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 498.000 $ | 0,08 % |
9.947
+8.199
| +469 % | +400.375 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
356
Veeva Systems
VEEV
49,9 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,08 % |
+19.234
| Neu | +416.130 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMW
357
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 489.000 $ | 0,08 % |
+5.052
| Neu | +491.132 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
358
Accendra Health
ACH
20,4 Mio. $
| 486.000 $ | 0,08 % |
+14.328
| Neu | +490.919 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
BPY
359
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| 484.000 $ | 0,08 % |
23.200
+20.500
| +759 % | +408.266 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
360
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,08 % |
7.654
+6.225
| +436 % | +379.587 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
361
First American
FAF
6,72 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,08 % |
17.269
+15.069
| +685 % | +410.923 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
362
Simon Property Group
SPG
72,1 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,08 % |
+2.885
| Neu | +471.018 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
363
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 479.000 $ | 0,08 % |
11.968
-23.006
| -66 % | -895.861 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
CLR
364
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 475.000 $ | 0,08 % |
6.012
+4.280
| +247 % | +297.518 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
365
Sally Beauty Holdings
SBH
1,73 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,07 % |
18.767
+9.765
| +108 % | +252.089 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
366
Moody's
MCO
87,1 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,07 % |
5.355
-10.162
| -65 % | -837.339 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
367
Aecom
ACM
8,46 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,07 % |
+14.433
| Neu | +465.806 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
TFCF
368
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 462.000 $ | 0,07 % |
13.499
+12.799
| +1.828 % | +423.858 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
369
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,07 % |
6.434
-10.192
| -61 % | -717.366 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
XCO
370
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 455.000 $ | 0,07 % |
5.150
+4.789
| +1.327 % | +406.792 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
YHOO
371
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 454.000 $ | 0,07 % |
12.949
-65.674
| -84 % | -2,29 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
372
NVIDIA
NVDA
4,92 Bio. $
| 452.000 $ | 0,07 % |
976.800
-4.856.920
| -83 % | -2,27 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
373
Encompass Health
EHC
13,5 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,07 % |
+15.829
| Neu | +441.275 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
374
Ubiquiti
UI
32,7 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,07 % |
9.966
+6.864
| +221 % | +269.536 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
375
Avnet
AVT
7,14 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,07 % |
+10.147
| Neu | +446.360 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .