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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
KKR & Co
KKR
84,7 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,09 % |
23.309
+1.919
| +9 % | +44.683 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
327
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| 567.000 $ | 0,09 % |
17.533
+15.492
| +759 % | +454.459 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
328
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,09 % |
16.114
-17
| -0,1 % | -590 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
329
Polaris
PII
3,38 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,09 % |
4.307
+3.320
| +336 % | +439.680 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
330
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| 559.000 $ | 0,09 % |
17.368
+17.347
| +82.605 % | +489.237 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
IRF
331
Nicht mehr gelistet
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| 554.000 $ | 0,09 % |
+19.859
| Neu | +532.324 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
332
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,09 % |
12.380
+10.880
| +725 % | +441.016 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
WP
333
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 549.000 $ | 0,09 % |
16.347
-4.512
| -22 % | -139.137 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
334
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,38 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,09 % |
+36.750
| Neu | +526.664 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
OVTI
335
Nicht mehr gelistet
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC
OVTI
| 542.000 $ | 0,09 % |
+24.700
| Neu | +503.099 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
336
Church & Dwight Co
CHD
25,3 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,09 % |
+15.494
| Neu | +532.642 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CNQR
337
Nicht mehr gelistet
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| 539.000 $ | 0,09 % |
5.779
-7.572
| -57 % | -663.133 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
338
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,09 % |
3.558
-25.373
| -88 % | -3,54 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
339
Fluor
FLR
6,27 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,08 % |
+6.991
| Neu | +532.992 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
340
Prospect Capital
PSEC
859 Mio. $
| 535.000 $ | 0,08 % |
+50.398
| Neu | +523.882 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
341
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,08 % |
+13.977
| Neu | +547.513 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
342
Crown Holdings
CCK
12,9 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,08 % |
10.704
+6.625
| +162 % | +317.794 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
RAD
343
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 528.000 $ | 0,08 % |
3.684
-351
| -9 % | -51.811 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
344
Televisa
TV
2,21 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,08 % |
+15.347
| Neu | +515.053 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
345
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,08 % |
+1.855
| Neu | +549.780 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
346
Nektar Therapeutics
NKTR
1,33 Mrd. $
| 520.000 $ | 0,08 % |
+2.709
| Neu | +479.093 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
347
WEC Energy
WEC
38,2 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,08 % |
+11.052
| Neu | +513.448 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
WPZ
348
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| 517.000 $ | 0,08 % |
+10.121
| Neu | +500.034 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
349
New York Times
NYT
11,3 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,08 % |
33.955
+30.060
| +772 % | +469.474 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
350
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,08 % |
+15.291
| Neu | +494.078 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .