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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,08 % |
+6.170
| Neu | +501.664 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
302
Idacorp
IDA
8,56 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,08 % |
6.779
+5.372
| +382 % | +379.369 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
303
Visteon
VC
1,81 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,08 % |
6.355
+653
| +11 % | +51.432 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
304
Lazard
LAZ
3,75 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,08 % |
12.885
+12.021
| +1.391 % | +431.452 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
305
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 499.000 $ | 0,08 % |
37.982
+30.323
| +396 % | +348.987 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
306
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 499.000 $ | 0,08 % |
32.349
+23.622
| +271 % | +339.710 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
WPZ
307
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 498.000 $ | 0,08 % |
+24.386
| Neu | +478.302 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
308
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,08 % |
16.050
-2.123
| -12 % | -62.283 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
309
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,08 % |
13.910
+5.589
| +67 % | +183.038 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
310
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,08 % |
+3.095
| Neu | +474.093 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MRD
311
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| 484.000 $ | 0,08 % |
+47.615
| Neu | +563.200 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
312
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,08 % |
5.777
-24.672
| -81 % | -1,98 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
313
Consolidated Edison
ED
43,1 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,08 % |
+6.282
| Neu | +445.998 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
314
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,08 % |
26.280
-88.260
| -77 % | -1,51 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
315
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,08 % |
14.621
-6.455
| -31 % | -196.395 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
OKS
316
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 476.000 $ | 0,08 % |
+15.167
| Neu | +427.496 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
317
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,32 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,08 % |
+14.226
| Neu | +444.986 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
318
Manhattan Associates
MANH
14,4 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,07 % |
8.222
-1.628
| -17 % | -90.569 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
319
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,07 % |
5.761
-7.607
| -57 % | -567.341 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
RAX
320
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 464.000 $ | 0,07 % |
21.514
+16.628
| +340 % | +339.078 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
321
Pan American Silver
PAAS
15,7 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,07 % |
42.563
+18.701
| +78 % | +160.225 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
322
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,07 % |
7.126
+4.973
| +231 % | +282.562 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
323
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,07 % |
+4.883
| Neu | +435.278 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
324
CoreCivic
CXW
3,05 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,07 % |
+14.302
| Neu | +417.445 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
325
Brookdale Senior Living
BKD
2,48 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,07 % |
+28.816
| Neu | +439.657 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .